Сравнение SNOY с IWMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).
SNOY и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SNOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 июн. 2024 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SNOY и IWMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNOY и IWMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | -27.15% | 30.66% | 22.14% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 1.35% | 14.97% | 6.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SNOY показывает доходность -27.15%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.35%.
SNOY
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -27.15%
- 6 месяцев
- -30.95%
- 1 год
- -5.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWMI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNOY и IWMI
SNOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IWMI в 0.68%.
Доходность на риск
SNOY vs. IWMI — Ранг доходности на риск
SNOY
IWMI
Сравнение SNOY c IWMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOY | IWMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 1.37 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.98 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.09 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 9.62 | -9.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 1.37 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между SNOY и IWMI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOY и IWMI
Дивидендная доходность SNOY за последние двенадцать месяцев составляет около 113.79%, что больше доходности IWMI в 14.42%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SNOY YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 113.79% | 84.96% | 33.32% |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 14.42% | 14.05% | 8.78% |
Просадки
Сравнение просадок SNOY и IWMI
Максимальная просадка SNOY за все время составила -40.63%, что больше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOY и IWMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.63% | -23.88% | -16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.63% | -12.42% | -28.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.51% | -4.80% | -34.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -4.44% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.50% | 2.70% | +13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOY и IWMI
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) имеет более высокую волатильность в 11.83% по сравнению с NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что SNOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNOY | IWMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 6.95% | +4.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.55% | 11.89% | +18.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.95% | 19.09% | +22.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.61% | 18.28% | +25.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.61% | 18.28% | +25.33% |