PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNOW с DBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOW с DBA

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SNOW (Snowflake Inc.) is a stock, while DBA (Invesco DB Agriculture Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Over the past 5 years, SNOW returned 1.13%/yr vs 11.12%/yr for DBA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SNOW и DBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 25.06%, что значительно выше, чем у DBA с доходностью 9.80%.

SNOW

1 день
2.02%
1 месяц
18.10%
6 месяцев
30.40%
С начала года
25.06%
1 год
26.49%
3 года*
15.97%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—
Всё время*
1.96%

DBA

1 день
0.65%
1 месяц
5.22%
6 месяцев
9.45%
С начала года
9.80%
1 год
11.53%
3 года*
12.81%
5 лет*
11.12%
10 лет*
4.63%
Всё время*
1.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOW и DBA

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNOW
Snowflake Inc.		25.06%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%14.86%
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		9.80%-0.56%33.45%7.64%2.53%22.37%9.42%

Correlation

The correlation between SNOW and DBA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snowflake Inc.

Invesco DB Agriculture Fund

Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с ESTC
Часто сравнивают с DBA:
DBA с DBCDBA с MOODBA с SPYDBA с DBBDBA с TAGSDBA с BCDDBA с PDBA

Доходность на риск

SNOW vs. DBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DBA
Ранг доходности на риск DBA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBA: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOW c DBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNOWDBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.06

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.62

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.34

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.02

2.78

-1.76

SNOW vs. DBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа DBA равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и DBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOW и DBA

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и DBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOWDBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-67.97%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.30%

-8.67%

-47.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.30%

-12.36%

-43.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-15.94%

-57.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.74%

-22.70%

-9.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.83%

-41.00%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.10%

4.15%

+21.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и DBA

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOWDBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.65%

4.33%

+7.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.97%

7.65%

+45.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.17%

10.91%

+55.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.99%

13.84%

+48.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.39%

13.04%

+49.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и DBA

SNOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBA
Invesco DB Agriculture Fund		3.26%3.58%4.08%4.63%0.48%0.00%0.00%1.55%1.06%
SNOW
Snowflake Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNOW and DBA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (11.65%) compared to DBA (4.33%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs DBA's -67.97%.

DBA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOW и DBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор