Сравнение SNOW с PANW
SNOW (Snowflake Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNOW in Software - Application, PANW in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SNOW returned 0.13%/yr vs 36.21%/yr for PANW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.60%.
SNOW
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 72.31%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 10.34%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 51.78%
- С начала года
- 51.60%
- 6 месяцев
- 42.71%
- 1 год
- 43.89%
- 3 года*
- 35.04%
- 5 лет*
- 36.21%
- 10 лет*
- 28.21%
Сравнение доходности по годам SNOW и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 11.31% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 10.82% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.60% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 43.96% |
Correlation
The correlation between SNOW and PANW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between SNOW and PANW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$84.34B
PANW:
$207.76B
SNOW:
-$3.53
PANW:
$1.17
SNOW:
16.47
PANW:
18.92
SNOW:
40.93
PANW:
7.51
SNOW:
$5.03B
PANW:
$10.61B
SNOW:
$3.38B
PANW:
$7.63B
SNOW:
-$1.21B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. PANW — Ранг доходности на риск
SNOW
PANW
Сравнение SNOW c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOW | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.22 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 1.22 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 2.79 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOW | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 1.15 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.87 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.72 | -0.73 |
Просадки
Сравнение просадок SNOW и PANW
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -47.98% | -25.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -36.01% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -36.01% | -20.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -36.01% | -36.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.24% | -7.07% | -32.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.09% | -14.69% | -34.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 15.80% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и PANW
Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 36.08% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 16.96%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.08% | 16.96% | +19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 31.66% | +22.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.22% | 38.38% | +26.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.91% | 41.63% | +20.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.79% | 38.57% | +24.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и PANW
Ни SNOW, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и PANW
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and PANW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOW has higher volatility (36.08%) compared to PANW (16.96%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор