PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SNOW с ESTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SNOW с ESTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SNOW или ESTC.

Корреляция

Корреляция между SNOW и ESTC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNOW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.52%
-22.60%
SNOW
ESTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNOW:

0.14

ESTC:

-0.29

Коэф-т Сортино

SNOW:

0.65

ESTC:

-0.03

Коэф-т Омега

SNOW:

1.09

ESTC:

1.00

Коэф-т Кальмара

SNOW:

0.11

ESTC:

-0.26

Коэф-т Мартина

SNOW:

0.38

ESTC:

-0.76

Индекс Язвы

SNOW:

20.48%

ESTC:

21.74%

Дневная вол-ть

SNOW:

56.28%

ESTC:

57.23%

Макс. просадка

SNOW:

-72.99%

ESTC:

-74.33%

Текущая просадка

SNOW:

-60.52%

ESTC:

-56.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNOW:

$49.24B

ESTC:

$8.10B

EPS

SNOW:

-$4.05

ESTC:

-$1.31

Коэффициент PEG

SNOW:

6.57

ESTC:

1.41

Коэффициент P/S

SNOW:

13.58

ESTC:

5.66

Коэффициент P/B

SNOW:

15.62

ESTC:

9.42

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$3.63B

ESTC:

$1.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$2.41B

ESTC:

$1.06B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.30B

ESTC:

-$29.78M

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 2.75%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -17.12%.

SNOW

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

38.06%

1 год

2.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ESTC

С начала года

-17.12%

1 месяц

-19.82%

6 месяцев

4.74%

1 год

-20.82%

5 лет

6.09%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNOW и ESTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNOW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SNOW, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNOW: 0.14
ESTC: -0.29
Коэффициент Сортино SNOW, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNOW: 0.65
ESTC: -0.03
Коэффициент Омега SNOW, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNOW: 1.09
ESTC: 1.00
Коэффициент Кальмара SNOW, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNOW: 0.11
ESTC: -0.26
Коэффициент Мартина SNOW, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNOW: 0.38
ESTC: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.400.600.80NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.14
-0.29
SNOW
ESTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и ESTC

Ни SNOW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SNOW и ESTC

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -74.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и ESTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.52%
-56.03%
SNOW
ESTC

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и ESTC

Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC) имеют волатильность 22.32% и 21.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.32%
21.88%
SNOW
ESTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию