PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOW с ESTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SNOW с ESTC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNOW (Snowflake Inc.) and ESTC (Elastic N.V.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SNOW returned -0.11%/yr vs -13.30%/yr for ESTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SNOW и ESTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOW показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -15.03%.

SNOW

1 день
-7.61%
1 месяц
67.31%
С начала года
9.99%
6 месяцев
-8.95%
1 год
15.36%
3 года*
11.26%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
—

ESTC

1 день
-5.16%
1 месяц
26.53%
С начала года
-15.03%
6 месяцев
-14.56%
1 год
-23.43%
3 года*
-3.93%
5 лет*
-13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOW и ESTC

2026 (YTD)202520242023202220212020
SNOW
Snowflake Inc.		9.99%42.06%-22.41%38.64%-57.63%20.38%10.82%
ESTC
Elastic N.V.		-15.03%-23.86%-12.09%118.83%-58.16%-15.77%37.73%

Correlation

The correlation between SNOW and ESTC is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.64

The correlation between SNOW and ESTC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNOW:

$83.34B

ESTC:

$6.75B

EPS

SNOW:

-$3.53

ESTC:

$3.48

Коэффициент P/S

SNOW:

16.27

ESTC:

3.90

Коэффициент P/B

SNOW:

40.44

ESTC:

5.29

Общая выручка (12 мес.)

SNOW:

$5.03B

ESTC:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNOW:

$3.38B

ESTC:

$1.32B

EBITDA (12 мес.)

SNOW:

-$1.21B

ESTC:

$56.03M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Snowflake Inc.

Elastic N.V.

Часто сравнивают с SNOW:
SNOW с DDOGSNOW с CRWDSNOW с NETSNOW с PANWSNOW с ZSSNOW с NVDASNOW с AMZN
Часто сравнивают с ESTC:
ESTC с DDOGESTC с MDBESTC с METAESTC с PANWESTC с SPYESTC с QQQESTC с CRWD

Доходность на риск

SNOW vs. ESTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOW
Ранг доходности на риск SNOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ESTC
Ранг доходности на риск ESTC: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESTC: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOW c ESTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOWESTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
-0.47

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.36

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.95

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.43

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

-0.85

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOW vs. ESTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOW на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа ESTC равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOW и ESTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOWESTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

-0.47

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

-0.23

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.02

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SNOW и ESTC

Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и ESTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOWESTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.99%

-76.82%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.30%

-54.17%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.30%

-67.64%

+11.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-76.82%

+3.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.96%

-65.68%

+25.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.10%

-39.92%

-9.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.82%

27.67%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOW и ESTC

Snowflake Inc. (SNOW) имеет более высокую волатильность в 36.32% по сравнению с Elastic N.V. (ESTC) с волатильностью 18.63%. Это указывает на то, что SNOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOWESTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.32%

18.63%

+17.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

41.10%

+13.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.21%

50.61%

+14.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.92%

58.89%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.81%

57.95%

+4.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOW и ESTC

Ни SNOW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNOW и ESTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.39B
450.68M
(SNOW) Общая выручка
(ESTC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNOW и ESTC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Snowflake Inc. и Elastic N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%20222023202420252026
66.6%
75.4%
Активы портфеля
SNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.

SNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.

SNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.

Часто задаваемые вопросы

SNOW and ESTC have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOW has higher volatility (36.32%) compared to ESTC (18.63%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs ESTC's -76.82%.

SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOW и ESTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор