Сравнение SNOW с ESTC
SNOW (Snowflake Inc.) and ESTC (Elastic N.V.) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past 5 years, SNOW returned 1.49%/yr vs -15.01%/yr for ESTC. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и ESTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у ESTC с доходностью -17.67%.
SNOW
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 13.30%
- 6 месяцев
- 29.98%
- С начала года
- 23.09%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOW и ESTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 23.09% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 40.83% |
Correlation
The correlation between SNOW and ESTC is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.64 |
The correlation between SNOW and ESTC has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$93.59B
ESTC:
$6.46B
SNOW:
-$3.53
ESTC:
$3.48
SNOW:
18.21
ESTC:
3.78
SNOW:
45.26
ESTC:
5.12
SNOW:
$5.03B
ESTC:
$1.74B
SNOW:
$3.38B
ESTC:
$1.32B
SNOW:
-$1.21B
ESTC:
$56.03M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. ESTC — Ранг доходности на риск
SNOW
ESTC
Сравнение SNOW c ESTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Elastic N.V. (ESTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | ESTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.50 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и ESTC
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ESTC в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и ESTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -76.82% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -54.17% | -2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -67.64% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -76.82% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.81% | -66.75% | +33.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.85% | -40.31% | -8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.10% | 30.31% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и ESTC
Текущая волатильность для Snowflake Inc. (SNOW) составляет 11.87%, в то время как у Elastic N.V. (ESTC) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что SNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | ESTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.87% | 13.41% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.97% | 41.96% | +11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.05% | 51.56% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.98% | 59.13% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.42% | 57.74% | +4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и ESTC
Ни SNOW, ни ESTC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и ESTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Elastic N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и ESTC
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and ESTC have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (13.41%) compared to SNOW (11.87%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs ESTC's -76.82%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и ESTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор