Сравнение SNOW с ZS
SNOW (Snowflake Inc.) and ZS (Zscaler, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNOW in Software - Application, ZS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, SNOW returned 2.69%/yr vs -7.76%/yr for ZS. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности SNOW и ZS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOW показывает доходность 44.44%, что значительно выше, чем у ZS с доходностью -28.13%.
SNOW
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 20.89%
- 6 месяцев
- 91.69%
- С начала года
- 44.44%
- 1 год
- 53.98%
- 3 года*
- 23.88%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.47%
ZS
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | $1.68B | $1.38B | $1.82B |
| $335.20M | $354.66M | $642.38M |
Сравнение доходности по годам SNOW и ZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNOW Snowflake Inc. | 44.44% | 42.06% | -22.41% | 38.64% | -57.63% | 20.38% | 14.86% |
ZS Zscaler, Inc. | -28.13% | 24.67% | -18.57% | 98.00% | -65.18% | 60.90% | 50.57% |
Correlation
The correlation between SNOW and ZS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г. | 0.65 |
The correlation between SNOW and ZS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SNOW:
$109.82B
ZS:
$26.14B
SNOW:
-$3.51
ZS:
-$0.48
SNOW:
21.48
ZS:
8.13
SNOW:
53.11
ZS:
10.98
SNOW:
$5.03B
ZS:
$3.17B
SNOW:
$3.38B
ZS:
$2.43B
SNOW:
-$1.21B
ZS:
$69.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOW vs. ZS — Ранг доходности на риск
SNOW
ZS
Сравнение SNOW c ZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Snowflake Inc. (SNOW) и Zscaler, Inc. (ZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOW | ZS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.89 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.66 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.00 | +3.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOW и ZS
Максимальная просадка SNOW за все время составила -72.99%, примерно равная максимальной просадке ZS в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOW и ZS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.99% | -76.41% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.30% | -64.89% | +8.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.30% | -64.89% | +8.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -76.41% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.16% | -56.17% | +35.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.66% | -33.17% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.98% | 42.55% | -16.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOW и ZS
Текущая волатильность для Snowflake Inc. (SNOW) составляет 10.60%, в то время как у Zscaler, Inc. (ZS) волатильность равна 15.09%. Это указывает на то, что SNOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOW | ZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 15.09% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.87% | 58.80% | -6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.07% | 60.95% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.01% | 56.55% | +5.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.26% | 58.61% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOW и ZS
Ни SNOW, ни ZS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNOW и ZS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Snowflake Inc. и Zscaler, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNOW и ZS
SNOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 926.45M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ZS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о валовой прибыли в 657.82M при выручке в 850.48M, что соответствует валовой рентабельности в 77.4%.
SNOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -326.15M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -23.5%.
ZS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 850.48M, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
SNOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -295.57M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.
ZS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Zscaler, Inc. сообщила о чистой прибыли в -13.88M при выручке в 850.48M, что соответствует чистой рентабельности -1.6%.
Часто задаваемые вопросы
SNOW and ZS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZS has higher volatility (15.09%) compared to SNOW (10.60%). In terms of maximum drawdown, SNOW dropped -72.99% vs ZS's -76.41%.
SNOW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOW и ZS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор