Сравнение SNOU с TSLZ
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -81.82% |
Correlation
The correlation between SNOU and TSLZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SNOU
TSLZ
Сравнение SNOU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.90 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.89 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.11 | +1.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и TSLZ
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -99.11% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -69.73% | -14.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -98.96% | +63.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -76.25% | +42.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 55.55% | -8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и TSLZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 23.67%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 33.89% | -10.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 62.74% | +41.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 88.14% | +45.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 116.91% | +8.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 116.91% | +8.56% |
Сравнение комиссий SNOU и TSLZ
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и TSLZ
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and TSLZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to SNOU (23.67%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SNOU leads with -1.21% vs -61.70% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 23.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -1.21% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.69% for TSLZ.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for TSLZ.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор