Сравнение SNOU с TSLZ
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -28.41% vs -51.89% for TSLZ. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 11.42%.
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 11.56%
- 1 месяц
- 18.35%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 29.37%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | 63.07% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 11.42% | -81.82% |
Correlation
The correlation between SNOU and TSLZ is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
SNOU
TSLZ
Сравнение SNOU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.71 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | -0.91 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и TSLZ
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -99.11% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -72.88% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -98.83% | +46.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -75.70% | +42.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 57.22% | -10.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и TSLZ
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 66.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 27.70%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | 27.70% | +38.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | 56.77% | +46.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 88.07% | +44.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 116.88% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 116.88% | +10.23% |
Сравнение комиссий SNOU и TSLZ
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и TSLZ
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности TSLZ в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.62% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and TSLZ have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (66.38%) compared to TSLZ (27.70%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, SNOU leads with -28.41% vs -51.89% for TSLZ. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 27.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -28.41% return vs -51.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.62% for TSLZ.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for TSLZ.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор