Сравнение SNOU с MULL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 2454.81% for MULL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 1,029.69% |
Correlation
The correlation between SNOU and MULL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MULL — Ранг доходности на риск
SNOU
MULL
Сравнение SNOU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.62 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 45.09 | -45.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 142.83 | -142.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MULL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -72.29% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -55.18% | -28.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -55.18% | +19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -21.04% | -12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 17.49% | +29.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 23.67%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 64.12% | -40.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 126.46% | -22.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 153.61% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 145.38% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 145.38% | -19.91% |
Сравнение комиссий SNOU и MULL
И SNOU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MULL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MULL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to SNOU (23.67%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs -1.21% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 23.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.07% for MULL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор