Сравнение SNOU с MULL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -28.41% vs 3622.12% for MULL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.
SNOU
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 60.02%
- С начала года
- -18.44%
- 6 месяцев
- -23.01%
- 1 год
- -28.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- -26.45%
- 1 месяц
- 69.00%
- С начала года
- 780.13%
- 6 месяцев
- 832.94%
- 1 год
- 3,622.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -18.44% | 63.07% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 780.13% | 1,029.69% |
Correlation
The correlation between SNOU and MULL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MULL — Ранг доходности на риск
SNOU
MULL
Сравнение SNOU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -25.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.71 | -0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 69.24 | -69.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 221.31 | -221.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MULL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -72.29% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -53.09% | -31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.92% | -26.45% | -25.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -20.52% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.50% | 16.58% | +29.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MULL
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 66.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 66.38% | 74.91% | -8.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.20% | 119.83% | -16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 132.31% | 145.72% | -13.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.11% | 142.49% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.11% | 142.49% | -15.38% |
Сравнение комиссий SNOU и MULL
И SNOU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MULL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 7.32% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MULL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (74.91%) compared to SNOU (66.38%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -28.41% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 66.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -28.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор