PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SNOU с MULL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SNOU и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOU показывает доходность -18.44%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 780.13%.


SNOU

1 день
3.81%
1 месяц
60.02%
С начала года
-18.44%
6 месяцев
-23.01%
1 год
-28.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MULL

1 день
-26.45%
1 месяц
69.00%
С начала года
780.13%
6 месяцев
832.94%
1 год
3,622.12%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOU и MULL


2026 (YTD)2025
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF
-18.44%63.07%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
780.13%1,029.69%

Correlation

The correlation between SNOU and MULL is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Доходность на риск

SNOU vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SNOU
Ранг доходности на риск SNOU: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOU: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOU: 66
Ранг коэф-та Мартина

MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOU c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SNOUMULLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-25.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.71

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

69.24

-69.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.61

221.31

-221.92

SNOU vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOU на текущий момент составляет -0.22, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 25.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOU и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNOU и MULL

Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MULL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SNOUMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-72.29%

-11.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.17%

-53.09%

-31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.92%

-26.45%

-25.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.09%

-20.52%

-12.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.50%

16.58%

+29.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOU и MULL

Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 66.38%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 74.91%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SNOUMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.38%

74.91%

-8.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.20%

119.83%

-16.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

132.31%

145.72%

-13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.11%

142.49%

-15.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

127.11%

142.49%

-15.38%

Сравнение комиссий SNOU и MULL

И SNOU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOU и MULL

Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MULL в 0.04%


ПозицияTTM2025
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
0.04%0.39%
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF
7.32%5.97%

Часто задаваемые вопросы


SNOU and MULL have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MULL has higher volatility (74.91%) compared to SNOU (66.38%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MULL's -72.29%.

On 1-year performance, MULL leads with 3622.12% vs -28.41% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 66.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MULL has performed better with a 3622.12% return vs -28.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SNOU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.

SNOU has the higher dividend yield at 7.32%, compared with 0.04% for MULL.

They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.

MULL currently has the higher Sharpe Ratio (25.24 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOU и MULL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор