Сравнение SNOU с MULL
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 6074.28% for MULL. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 905.99% |
Correlation
The correlation between SNOU and MULL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MULL — Ранг доходности на риск
SNOU
MULL
Сравнение SNOU c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -46.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.89 | -0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 116.34 | -116.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 390.40 | -390.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 46.71 | -46.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 7.45 | -7.19 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MULL
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -72.29% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -53.09% | -31.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | 0.00% | -47.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -20.62% | -11.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 15.79% | +29.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MULL
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) с волатильностью 55.41%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 55.41% | +11.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 105.59% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 132.38% | -0.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 136.22% | -6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 136.22% | -6.88% |
Сравнение комиссий SNOU и MULL
И SNOU, и MULL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MULL
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MULL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to MULL (55.41%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 6074.28% vs -18.14% for SNOU. Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. On volatility, MULL has been the lower-risk option at 55.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 6074.28% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SNOU and MULL have the same expense ratio: 1.50% per year.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.04% for MULL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (46.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор