Сравнение SNOU с MSTU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs -98.28% for MSTU. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -87.97% |
Correlation
The correlation between SNOU and MSTU is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
SNOU
MSTU
Сравнение SNOU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.72 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -1.00 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.20 | +1.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MSTU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -99.43% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -98.60% | +14.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -99.29% | +63.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -73.50% | +40.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 82.11% | -34.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MSTU
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) составляет 23.67%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что SNOU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 51.51% | -27.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 120.28% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 146.77% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 169.36% | -43.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 169.36% | -43.89% |
Сравнение комиссий SNOU и MSTU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MSTU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MSTU have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to SNOU (23.67%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, SNOU leads with -1.21% vs -98.28% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SNOU has been the lower-risk option at 23.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -1.21% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for MSTU.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор