Сравнение SNOU с MSTU
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs -95.37% for MSTU. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -54.27%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -14.03%
- 1 месяц
- -55.66%
- С начала года
- -54.27%
- 6 месяцев
- -71.83%
- 1 год
- -95.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -54.27% | -88.25% |
Correlation
The correlation between SNOU and MSTU is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
SNOU
MSTU
Сравнение SNOU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.78 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.99 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.27 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | -0.69 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.40 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MSTU
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -98.58% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -96.58% | +12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -98.52% | +51.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -71.94% | +39.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 75.17% | -30.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MSTU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 39.06%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 39.06% | +28.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 111.87% | -5.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 138.62% | -7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 169.06% | -39.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 169.06% | -39.72% |
Сравнение комиссий SNOU и MSTU
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MSTU
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MSTU have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to MSTU (39.06%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MSTU's -98.58%.
On 1-year performance, SNOU leads with -18.14% vs -95.37% for MSTU. On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 39.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -18.14% return vs -95.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for MSTU.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор