Сравнение SNOU с MSFX
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs -48.16% for MSFX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -38.35%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 48.40% |
Correlation
The correlation between SNOU and MSFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. MSFX — Ранг доходности на риск
SNOU
MSFX
Сравнение SNOU c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.76 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.30 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и MSFX
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -63.56% | -20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -63.56% | -20.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -53.33% | +17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -22.81% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 37.05% | +10.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и MSFX
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 21.20% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 49.30% | +54.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 54.72% | +78.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 50.30% | +75.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 50.30% | +75.17% |
Сравнение комиссий SNOU и MSFX
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и MSFX
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and MSFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (23.67%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, SNOU leads with -1.21% vs -48.16% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -1.21% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 5.48% for SNOU.
Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for MSFX.
SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор