PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNOU с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNOU с MSFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs -29.06% for MSFX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SNOU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSFX.

Доходность

Сравнение доходности SNOU и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -27.97%.

SNOU

1 день
-14.91%
1 месяц
148.51%
С начала года
-10.09%
6 месяцев
-41.19%
1 год
-18.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
0.51%
1 месяц
7.01%
С начала года
-27.97%
6 месяцев
-29.61%
1 год
-29.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNOU и MSFX

2026 (YTD)2025
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		-10.09%52.64%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-27.97%39.08%

Correlation

The correlation between SNOU and MSFX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с SNOU:
SNOU с MULLSNOU с NVDGSNOU с CRCDSNOU с MSTUSNOU с COTGSNOU с INTWSNOU с SOXL
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDLMSFX с NVDAMSFX с TQQQ

Доходность на риск

SNOU vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNOU
Ранг доходности на риск SNOU: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOU: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOU: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOU: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOU: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOU: 77
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNOU c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNOUMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.58

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.56

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.48

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.40

-0.91

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNOU vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNOU на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа MSFX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNOU и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNOUMSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

-0.58

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

-0.16

+0.42

Просадки

Сравнение просадок SNOU и MSFX

Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNOUMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.17%

-60.86%

-23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.17%

-60.86%

-23.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.00%

-45.47%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.45%

-21.28%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.13%

31.93%

+13.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SNOU и MSFX

T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.51%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNOUMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

67.38%

19.51%

+47.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

106.45%

45.24%

+61.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

131.53%

50.39%

+81.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

129.34%

49.29%

+80.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

129.34%

49.29%

+80.05%

Сравнение комиссий SNOU и MSFX

SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNOU и MSFX

Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что меньше доходности MSFX в 7.42%

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		7.42%5.34%
SNOU
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF		6.64%5.97%

Часто задаваемые вопросы

SNOU and MSFX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOU has higher volatility (67.38%) compared to MSFX (19.51%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs MSFX's -60.86%.

On 1-year performance, SNOU leads with -18.14% vs -29.06% for MSFX. On fees, MSFX is cheaper at 1.05% per year. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SNOU has performed better with a -18.14% return vs -29.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.

MSFX has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 6.64% for SNOU.

Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 1.05% for MSFX.

SNOU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNOU и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор