Сравнение SNOU с DURA
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and DURA (VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while DURA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Valuation Index. SNOU is actively managed, while DURA is passively managed. Over the past year, SNOU returned -15.82% vs 21.94% for DURA. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.29%/yr for DURA.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и DURA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DURA с доходностью 12.45%.
SNOU
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- 163.04%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DURA
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.96%
- 1 год
- 21.94%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и DURA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -7.36% | 52.64% |
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 12.45% | 10.42% |
Correlation
The correlation between SNOU and DURA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. DURA — Ранг доходности на риск
SNOU
DURA
Сравнение SNOU c DURA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | DURA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.33 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 2.58 | -2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 10.85 | -11.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 | 1.49 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.53 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и DURA
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки DURA в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и DURA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -33.15% | -51.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -8.53% | -75.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.39% | -2.57% | -42.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.49% | -3.92% | -28.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.23% | 2.03% | +43.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и DURA
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.00% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF (DURA) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DURA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | DURA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.00% | 3.24% | +63.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.21% | 7.84% | +98.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.55% | 14.78% | +116.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.12% | 13.63% | +115.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.12% | 16.99% | +112.13% |
Сравнение комиссий SNOU и DURA
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DURA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и DURA
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности DURA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DURA VanEck Vectors Morningstar Durable Dividend ETF | 3.30% | 3.59% | 3.33% | 3.58% | 3.01% | 2.89% | 3.49% | 3.83% | 0.66% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.45% | 5.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and DURA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.00%) compared to DURA (3.24%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs DURA's -33.15%.
On 1-year performance, DURA leads with 21.94% vs -15.82% for SNOU. On fees, DURA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, DURA has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DURA has performed better with a 21.94% return vs -15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DURA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.45%, compared with 3.30% for DURA.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while DURA is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: T-Rex and VanEck. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.29% for DURA.
DURA currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и DURA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор