Сравнение SNOU с BTCZ
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 55.67% for BTCZ. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 32.54%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 46.26%
- С начала года
- 32.54%
- 6 месяцев
- 46.67%
- 1 год
- 55.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 32.54% | -10.98% |
Correlation
The correlation between SNOU and BTCZ is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
SNOU
BTCZ
Сравнение SNOU c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.14 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.17 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 0.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.57 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BTCZ
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что меньше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -91.06% | +6.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -49.02% | -35.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -78.63% | +31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -73.72% | +41.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 25.74% | +19.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BTCZ
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.94%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 17.94% | +49.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 68.50% | +37.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 87.46% | +44.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 97.12% | +32.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 97.12% | +32.22% |
Сравнение комиссий SNOU и BTCZ
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BTCZ
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BTCZ have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to BTCZ (17.94%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 55.67% vs -18.14% for SNOU. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 55.67% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 0.01% for BTCZ.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор