Сравнение SNOU с BBSB
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. SNOU is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, SNOU returned -18.14% vs 3.43% for BBSB. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у BBSB с доходностью 0.47%.
SNOU
- 1 день
- -14.91%
- 1 месяц
- 148.51%
- С начала года
- -10.09%
- 6 месяцев
- -41.19%
- 1 год
- -18.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | -10.09% | 52.64% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.47% | 3.02% |
Correlation
The correlation between SNOU and BBSB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SNOU
BBSB
Сравнение SNOU c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNOU | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.56 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.02 | -4.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 16.55 | -16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNOU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.71 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.35 | -2.09 |
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BBSB
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -1.57% | -82.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -0.86% | -83.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.00% | -0.25% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -0.31% | -32.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.13% | 0.21% | +44.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BBSB
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 67.38% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 67.38% | 0.36% | +67.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.45% | 0.85% | +105.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 131.53% | 1.27% | +130.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 129.34% | 1.66% | +127.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 129.34% | 1.66% | +127.68% |
Сравнение комиссий SNOU и BBSB
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BBSB
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 6.64% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BBSB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (67.38%) compared to BBSB (0.36%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BBSB's -1.57%.
On 1-year performance, BBSB leads with 3.43% vs -18.14% for SNOU. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSB has performed better with a 3.43% return vs -18.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 6.64%, compared with 3.81% for BBSB.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and JPMorgan. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор