Сравнение SNOU с BBSB
SNOU (T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SNOU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. SNOU is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past year, SNOU returned -1.21% vs 3.17% for BBSB. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. SNOU charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности SNOU и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNOU показывает доходность 8.92%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.80%.
SNOU
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- 24.47%
- 6 месяцев
- 22.78%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SNOU и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 8.92% | 63.07% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 3.13% |
Correlation
The correlation between SNOU and BBSB is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNOU vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SNOU
BBSB
Сравнение SNOU c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNOU | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.50 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 3.72 | -3.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 14.96 | -14.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNOU и BBSB
Максимальная просадка SNOU за все время составила -84.17%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNOU и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNOU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.17% | -1.57% | -82.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.17% | -0.86% | -83.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.80% | -0.03% | -35.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.47% | -0.30% | -33.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.47% | 0.21% | +47.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNOU и BBSB
T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF (SNOU) имеет более высокую волатильность в 23.67% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SNOU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNOU | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.67% | 0.41% | +23.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.74% | 0.94% | +102.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.40% | 1.29% | +132.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.47% | 1.66% | +123.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 125.47% | 1.66% | +123.81% |
Сравнение комиссий SNOU и BBSB
SNOU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNOU и BBSB
Дивидендная доходность SNOU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности BBSB в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% |
SNOU T-Rex 2X Long SNOW Daily Target ETF | 5.48% | 5.97% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SNOU and BBSB have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SNOU has higher volatility (23.67%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, SNOU dropped -84.17% vs BBSB's -1.57%.
On 1-year performance, BBSB leads with 3.17% vs -1.21% for SNOU. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBSB has performed better with a 3.17% return vs -1.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.50% for SNOU.
SNOU has the higher dividend yield at 5.48%, compared with 3.79% for BBSB.
SNOU is categorized as Leveraged Equities, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: T-Rex and JPMorgan. Their fees differ too: 1.50% for SNOU and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNOU и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор