PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SNN с GILD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SNN и GILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Nephew plc (SNN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNN и GILD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNN
Smith & Nephew plc
-0.71%36.82%-7.34%4.44%-20.20%-16.21%-10.40%30.84%8.90%18.57%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
14.96%36.59%18.68%-1.99%23.63%29.95%-6.70%7.88%-9.92%2.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNN:

$14.01B

GILD:

$175.80B

EPS

SNN:

$2.37

GILD:

$6.79

Коэффициент P/E

SNN:

13.54

GILD:

20.67

Коэффициент PEG

SNN:

0.47

GILD:

0.05

Коэффициент P/S

SNN:

1.17

GILD:

5.98

Коэффициент P/B

SNN:

2.65

GILD:

7.77

Общая выручка (12 мес.)

SNN:

$11.99B

GILD:

$29.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNN:

$8.25B

GILD:

$23.79B

EBITDA (12 мес.)

SNN:

$2.82B

GILD:

$12.90B

Доходность по периодам

С начала года, SNN показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у GILD с доходностью 14.96%. За последние 10 лет акции SNN уступали акциям GILD по среднегодовой доходности: 1.95% против 7.81% соответственно.


SNN

1 день
0.98%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-10.74%
1 год
16.52%
3 года*
7.59%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.95%

GILD

1 день
0.67%
1 месяц
-5.95%
С начала года
14.96%
6 месяцев
27.78%
1 год
29.43%
3 года*
23.25%
5 лет*
20.53%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Smith & Nephew plc

Gilead Sciences, Inc.

Доходность на риск

SNN vs. GILD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SNN
Ранг доходности на риск SNN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN: 5858
Ранг коэф-та Мартина

GILD
Ранг доходности на риск GILD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GILD: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNN c GILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Nephew plc (SNN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SNNGILDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.02

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.63

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.07

-1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

5.62

-3.83

SNN vs. GILD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNN на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GILD равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNN и GILD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SNNGILDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.02

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.86

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.31

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.39

-0.10

Корреляция

Корреляция между SNN и GILD составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SNN и GILD

Дивидендная доходность SNN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GILD в 2.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNN
Smith & Nephew plc
2.44%2.32%3.05%2.75%2.79%2.17%1.78%1.51%1.96%1.76%2.08%1.68%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
2.27%2.57%3.33%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Просадки

Сравнение просадок SNN и GILD

Максимальная просадка SNN за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки GILD в -70.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNN и GILD.


Загрузка...

Показатели просадок


SNNGILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-70.83%

+15.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-13.77%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-26.59%

-22.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-36.01%

-19.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-9.44%

-17.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-22.20%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

5.08%

+3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SNN и GILD

Smith & Nephew plc (SNN) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 6.19% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SNNGILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

18.91%

+0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

29.01%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

23.90%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

25.63%

+1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNN и GILD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Nephew plc и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20212022202320242025
3.19B
7.93B
(SNN) Общая выручка
(GILD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SNN и GILD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Smith & Nephew plc и Gilead Sciences, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
65.6%
86.8%
Активы портфеля
SNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.

GILD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.88B при выручке в 7.93B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

SNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.

GILD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 7.93B, что соответствует операционной рентабельности 37.4%.

SNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.

GILD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 7.93B, что соответствует чистой рентабельности 27.6%.