PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SNN с BSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNN и BSX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SNN и BSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Nephew plc (SNN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
448.37%
708.64%
SNN
BSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNN:

-0.18

BSX:

3.68

Коэф-т Сортино

SNN:

-0.06

BSX:

4.95

Коэф-т Омега

SNN:

0.99

BSX:

1.68

Коэф-т Кальмара

SNN:

-0.10

BSX:

8.62

Коэф-т Мартина

SNN:

-0.45

BSX:

36.33

Индекс Язвы

SNN:

10.27%

BSX:

1.70%

Дневная вол-ть

SNN:

26.10%

BSX:

16.77%

Макс. просадка

SNN:

-55.20%

BSX:

-89.15%

Текущая просадка

SNN:

-45.82%

BSX:

-2.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNN:

$11.09B

BSX:

$133.28B

EPS

SNN:

$0.70

BSX:

$1.21

Цена/прибыль

SNN:

36.34

BSX:

74.74

PEG коэффициент

SNN:

0.42

BSX:

1.64

Общая выручка (12 мес.)

SNN:

$5.62B

BSX:

$15.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNN:

$3.88B

BSX:

$10.71B

EBITDA (12 мес.)

SNN:

$1.07B

BSX:

$3.73B

Доходность по периодам

С начала года, SNN показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у BSX с доходностью 53.87%. За последние 10 лет акции SNN уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: -2.18% против 21.20% соответственно.


SNN

С начала года

-6.98%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-1.67%

1 год

-6.98%

5 лет

-10.32%

10 лет

-2.18%

BSX

С начала года

53.87%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

14.46%

1 год

59.84%

5 лет

14.44%

10 лет

21.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SNN c BSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Nephew plc (SNN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SNN, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.183.68
Коэффициент Сортино SNN, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.064.95
Коэффициент Омега SNN, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.68
Коэффициент Кальмара SNN, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.108.62
Коэффициент Мартина SNN, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.4536.33
SNN
BSX

Показатель коэффициента Шарпа SNN на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа BSX равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNN и BSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.18
3.68
SNN
BSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNN и BSX

Дивидендная доходность SNN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SNN
Smith & Nephew plc
3.04%2.75%2.79%2.17%1.78%1.51%1.96%1.76%2.08%1.71%1.52%1.85%
BSX
Boston Scientific Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SNN и BSX

Максимальная просадка SNN за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNN и BSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-45.82%
-2.79%
SNN
BSX

Волатильность

Сравнение волатильности SNN и BSX

Текущая волатильность для Smith & Nephew plc (SNN) составляет 4.26%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.26%
4.69%
SNN
BSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNN и BSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Nephew plc и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab