Сравнение SNN с BSX
SNN (Smith & Nephew plc) and BSX (Boston Scientific Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, SNN returned 1.11%/yr vs 7.94%/yr for BSX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNN и BSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNN показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у BSX с доходностью -48.77%. За последние 10 лет акции SNN уступали акциям BSX по среднегодовой доходности: 1.11% против 7.94% соответственно.
SNN
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -4.31%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 1.11%
BSX
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- -48.77%
- 6 месяцев
- -50.01%
- 1 год
- -52.31%
- 3 года*
- -1.68%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 7.94%
Сравнение доходности по годам SNN и BSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNN Smith & Nephew plc | -4.55% | 36.82% | -7.34% | 4.44% | -20.20% | -16.21% | -10.40% | 30.84% | 8.90% | 18.57% |
BSX Boston Scientific Corporation | -48.77% | 6.75% | 54.51% | 24.94% | 8.92% | 18.16% | -20.50% | 27.96% | 42.56% | 14.61% |
Correlation
The correlation between SNN and BSX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1999 г. | 0.30 |
The correlation between SNN and BSX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNN:
$13.47B
BSX:
$73.03B
SNN:
$2.37
BSX:
$2.38
SNN:
13.02
BSX:
20.55
SNN:
0.45
BSX:
0.46
SNN:
1.13
BSX:
3.54
SNN:
2.55
BSX:
2.82
SNN:
$11.99B
BSX:
$20.62B
SNN:
$8.25B
BSX:
$14.52B
SNN:
$2.82B
BSX:
$4.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNN vs. BSX — Ранг доходности на риск
SNN
BSX
Сравнение SNN c BSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Nephew plc (SNN) и Boston Scientific Corporation (BSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNN | BSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.67 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.94 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.70 | -2.11 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | -1.51 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.12 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.29 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SNN и BSX
Максимальная просадка SNN за все время составила -55.20%, что меньше максимальной просадки BSX в -89.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNN и BSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.20% | -89.15% | +33.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -55.91% | +32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.36% | -55.91% | +23.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -55.91% | +6.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | -55.91% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.52% | -54.83% | +25.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.65% | -38.75% | +21.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.26% | 24.80% | -13.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNN и BSX
Текущая волатильность для Smith & Nephew plc (SNN) составляет 7.91%, в то время как у Boston Scientific Corporation (BSX) волатильность равна 16.49%. Это указывает на то, что SNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNN | BSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 16.49% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.79% | 32.92% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.71% | 34.73% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.12% | 25.67% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.92% | 27.29% | -0.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNN и BSX
Дивидендная доходность SNN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, тогда как BSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSX Boston Scientific Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNN Smith & Nephew plc | 2.53% | 2.32% | 3.05% | 2.75% | 2.79% | 2.17% | 1.78% | 1.51% | 1.96% | 1.76% | 2.08% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNN и BSX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smith & Nephew plc и Boston Scientific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNN и BSX
SNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 65.6%.
BSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.61B при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
SNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила об операционной прибыли в 570.45M при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.9%.
BSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
SNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Smith & Nephew plc сообщила о чистой прибыли в 330.82M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.4%.
BSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Boston Scientific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.34B при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNN and BSX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSX has higher volatility (16.49%) compared to SNN (7.91%). In terms of maximum drawdown, SNN dropped -55.20% vs BSX's -89.15%.
SNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNN и BSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор