PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNN с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smith & Nephew plc (SNN) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности SNN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Nephew plc (SNN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNN
Smith & Nephew plc		-0.71%36.82%-7.34%4.44%-20.20%-16.21%-10.40%30.84%8.90%18.57%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, SNN показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции SNN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.95% против 12.24% соответственно.

SNN

1 день
0.98%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
-10.74%
1 год
16.52%
3 года*
7.59%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.95%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Nephew plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SNN:
SNN с SYKSNN с ZBHSNN с BSXSNN с SPYSNN с TCEHYSNN с GILD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SNN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNN
Ранг доходности на риск SNN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Nephew plc (SNN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNN^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.92

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.41

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.21

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

6.61

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNN на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNN^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.61

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.68

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.17

Корреляция

Корреляция между SNN и ^GSPC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SNN и ^GSPC

Максимальная просадка SNN за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNN и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SNN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-56.78%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.89%

-12.14%

-4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-25.43%

-23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-33.92%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.69%

-5.78%

-20.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-10.75%

-6.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

2.60%

+6.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SNN и ^GSPC

Smith & Nephew plc (SNN) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что SNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.37%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.70%

9.55%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

18.33%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.88%

16.90%

+9.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.74%

18.05%

+8.69%