PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNN с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SNN с ^GSPC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SNN (Smith & Nephew plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SNN returned 1.24%/yr vs 13.47%/yr for ^GSPC. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности SNN и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Smith & Nephew plc (SNN) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNN показывает доходность -6.78%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 12.83%. За последние 10 лет акции SNN уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 1.24% против 13.47% соответственно.

SNN

1 день
-1.02%
1 месяц
-1.37%
6 месяцев
-12.83%
С начала года
-6.78%
1 год
-13.08%
3 года*
4.52%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
1.24%
Всё время*
7.79%

^GSPC

1 день
-0.17%
1 месяц
2.47%
6 месяцев
12.22%
С начала года
12.83%
1 год
22.61%
3 года*
19.93%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.47%
Всё время*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

^GSPC

S&P 500 Index
$39.01T$37.97T$41.40T

SNN

Smith & Nephew plc
$64.31M$57.74M$45.45M

Сравнение доходности по годам SNN и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNN
Smith & Nephew plc		-6.78%36.82%-7.34%4.44%-20.20%-16.21%-10.40%30.84%8.90%18.57%
^GSPC
S&P 500 Index		12.83%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between SNN and ^GSPC is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.20

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.42

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 1999 г.

0.41

Over the past year, the correlation between SNN and ^GSPC has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Smith & Nephew plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SNN:
SNN с SYKSNN с ZBHSNN с BSXSNN с SPYSNN с TCEHYSNN с GILDSNN с HIK.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с QQQ^GSPC с GC=F^GSPC с ACWI^GSPC с TSMU

Доходность на риск

SNN vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SNN
Ранг доходности на риск SNN: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNN: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNN: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNN: 2121
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SNN c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smith & Nephew plc (SNN) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNN^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.77

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.44

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.32

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.50

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

10.58

-11.54

SNN vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNN на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNN и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNN и ^GSPC

Максимальная просадка SNN за все время составила -55.20%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNN и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNN^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-56.78%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-9.10%

-14.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.01%

-18.90%

-5.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.57%

-25.43%

-17.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.06%

-33.92%

-21.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.17%

-0.17%

-31.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-10.69%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.71%

2.14%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SNN и ^GSPC

Smith & Nephew plc (SNN) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNN^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

4.09%

+7.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.78%

10.29%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.47%

12.87%

+18.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.36%

17.04%

+10.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

18.08%

+8.93%

Часто задаваемые вопросы

SNN and ^GSPC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNN has higher volatility (11.20%) compared to ^GSPC (4.09%). In terms of maximum drawdown, SNN dropped -55.20% vs ^GSPC's -56.78%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNN и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор