PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SNGVX с VSBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SNGVX с VSBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX).

SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. VSBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SNGVX и VSBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SNGVX и VSBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		-0.23%6.93%2.41%3.22%-4.80%-1.15%3.53%3.34%1.80%1.34%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		-0.05%5.11%4.37%4.28%-3.87%-0.67%3.11%3.53%1.52%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у VSBIX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям VSBIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.73% соответственно.

SNGVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.41%
3 года*
3.60%
5 лет*
1.18%
10 лет*
1.55%

VSBIX

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.91%
1 год
3.39%
3 года*
4.01%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SIT U.S. Government Securities Fund

Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SNGVX:
SNGVX с SSCDXSNGVX с SNIGXSNGVX с SDMGXSNGVX с IESGXSNGVX с GDGIXSNGVX с SSMGXSNGVX с SQIFX
Часто сравнивают с VSBIX:
VSBIX с VGSHVSBIX с XSB.TOVSBIX с XBB.TOVSBIX с XHB.TOVSBIX с PRXCXVSBIX с VOOVSBIX с BND

Сравнение комиссий SNGVX и VSBIX

SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VSBIX в 0.05%.

SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SNGVX vs. VSBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNGVX
Ранг доходности на риск SNGVX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNGVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNGVX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNGVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNGVX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSBIX
Ранг доходности на риск VSBIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSBIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNGVX c VSBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNGVXVSBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

2.31

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

3.64

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.49

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

4.20

-2.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.14

15.69

-10.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SNGVX vs. VSBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNGVX на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа VSBIX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNGVX и VSBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNGVXVSBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.31

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.13

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.07

+0.39

Корреляция

Корреляция между SNGVX и VSBIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNGVX и VSBIX

Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности VSBIX в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SNGVX
SIT U.S. Government Securities Fund		3.47%3.76%3.78%3.23%1.70%0.75%1.40%2.18%2.05%1.60%1.63%1.87%
VSBIX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares		3.60%3.99%4.52%3.31%1.14%0.65%1.74%2.28%1.81%1.11%0.80%0.74%

Просадки

Сравнение просадок SNGVX и VSBIX

Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что больше максимальной просадки VSBIX в -5.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и VSBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SNGVXVSBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.17%

-5.74%

-3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.27%

-0.81%

-1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.17%

-5.74%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.17%

-5.74%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-0.77%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.59%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.22%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SNGVX и VSBIX

SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Institutional Shares (VSBIX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNGVXVSBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.29%

0.60%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

0.89%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

1.46%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.69%

1.94%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.53%

+1.42%