Сравнение SNGVX с MDSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).
SNGVX управляется Sit. Фонд был запущен 1 июн. 1987 г.. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SNGVX и MDSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SNGVX и MDSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | -0.23% | 6.93% | 2.41% | 3.22% | -4.80% | -1.15% | 3.53% | 3.34% | 1.80% | 1.34% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 0.36% | 6.91% | 6.90% | 4.30% | -7.23% | -1.14% | 2.76% | 3.54% | 2.21% | 1.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SNGVX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции SNGVX уступали акциям MDSIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 1.87% соответственно.
SNGVX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 1.55%
MDSIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SNGVX и MDSIX
SNGVX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MDSIX в 0.55%.
Доходность на риск
SNGVX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск
SNGVX
MDSIX
Сравнение SNGVX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SNGVX | MDSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.28 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.69 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.47 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.55 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 18.04 | -12.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SNGVX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.28 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.58 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.60 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | 0.59 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между SNGVX и MDSIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNGVX и MDSIX
Дивидендная доходность SNGVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности MDSIX в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNGVX SIT U.S. Government Securities Fund | 3.47% | 3.76% | 3.78% | 3.23% | 1.70% | 0.75% | 1.40% | 2.18% | 2.05% | 1.60% | 1.63% | 1.87% |
MDSIX Integrity Short Term Government Fund | 3.13% | 2.54% | 3.91% | 1.51% | 0.93% | 1.90% | 4.41% | 3.50% | 3.70% | 3.01% | 2.50% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок SNGVX и MDSIX
Максимальная просадка SNGVX за все время составила -9.17%, что меньше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNGVX и MDSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SNGVX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.17% | -11.28% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | -1.22% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.17% | -11.11% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.17% | -11.28% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -0.89% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -1.26% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.31% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNGVX и MDSIX
SIT U.S. Government Securities Fund (SNGVX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что SNGVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SNGVX | MDSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.90% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | 1.49% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 2.30% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.69% | 3.30% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.13% | -0.18% |