Сравнение SN с FIX
SN (SharkNinja Inc.) and FIX (Comfort Systems USA, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FIX operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past year, SN returned 52.17% vs 275.43% for FIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и FIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 19.57%, что значительно ниже, чем у FIX с доходностью 101.37%.
SN
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 29.98%
- С начала года
- 19.57%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 52.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- 101.37%
- 6 месяцев
- 94.15%
- 1 год
- 275.43%
- 3 года*
- 128.82%
- 5 лет*
- 86.97%
- 10 лет*
- 51.27%
Сравнение доходности по годам SN и FIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 19.57% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 101.37% | 120.86% | 106.89% | 18.65% |
Correlation
The correlation between SN and FIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.05B
FIX:
$66.19B
SN:
$4.96
FIX:
$34.64
SN:
26.97
FIX:
54.21
SN:
0.67
FIX:
0.82
SN:
3.67
FIX:
6.54
SN:
6.89
FIX:
23.51
SN:
$5.18B
FIX:
$10.14B
SN:
$3.22B
FIX:
$2.55B
SN:
$1.06B
FIX:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. FIX — Ранг доходности на риск
SN
FIX
Сравнение SN c FIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Comfort Systems USA, Inc. (FIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | FIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.66 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 17.58 | -15.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 59.47 | -55.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и FIX
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки FIX в -93.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и FIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -93.36% | +50.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -15.78% | -14.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.32% | -8.03% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.32% | -38.06% | +28.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 4.66% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и FIX
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 13.91%, в то время как у Comfort Systems USA, Inc. (FIX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | FIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.91% | 15.34% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.21% | 38.30% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.33% | 54.05% | -11.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 44.66% | +9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 42.44% | +12.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и FIX
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX Comfort Systems USA, Inc. | 0.14% | 0.21% | 0.28% | 0.41% | 0.49% | 0.49% | 0.81% | 0.79% | 0.76% | 0.68% | 0.83% | 0.88% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и FIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Comfort Systems USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and FIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIX has higher volatility (15.34%) compared to SN (13.91%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs FIX's -93.36%.
FIX currently has the higher Sharpe Ratio (5.13 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и FIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор