Сравнение SN с DXPE
SN (SharkNinja Inc.) and DXPE (DXP Enterprises, Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while DXPE operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past year, SN returned 31.35% vs 90.70% for DXPE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и DXPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у DXPE с доходностью 41.39%.
SN
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 5.63%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 12.86%
- 1 год
- 31.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXPE
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -9.83%
- С начала года
- 41.39%
- 6 месяцев
- 56.75%
- 1 год
- 90.70%
- 3 года*
- 66.30%
- 5 лет*
- 37.42%
- 10 лет*
- 27.62%
Сравнение доходности по годам SN и DXPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 8.36% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 41.39% | 32.89% | 145.16% | -11.27% |
Correlation
The correlation between SN and DXPE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
SN:
$17.26B
DXPE:
$2.54B
SN:
$4.96
DXPE:
$5.35
SN:
24.44
DXPE:
29.04
SN:
0.60
DXPE:
0.40
SN:
3.33
DXPE:
1.24
SN:
6.25
DXPE:
4.96
SN:
$5.18B
DXPE:
$2.06B
SN:
$3.22B
DXPE:
$654.27M
SN:
$1.06B
DXPE:
$210.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. DXPE — Ранг доходности на риск
SN
DXPE
Сравнение SN c DXPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и DXP Enterprises, Inc. (DXPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | DXPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.76 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 7.72 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 1.77 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.16 | +0.79 |
Просадки
Сравнение просадок SN и DXPE
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки DXPE в -95.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и DXPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -95.45% | +52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -32.99% | +2.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -14.48% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -54.54% | +45.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 11.79% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и DXPE
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.80%, в то время как у DXP Enterprises, Inc. (DXPE) волатильность равна 24.05%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | DXPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 24.05% | -11.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.07% | 35.50% | -5.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.24% | 51.45% | -10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.79% | 45.35% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.79% | 56.10% | -7.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и DXPE
Ни SN, ни DXPE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DXPE DXP Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и DXPE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и DXP Enterprises, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and DXPE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXPE has higher volatility (24.05%) compared to SN (12.80%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs DXPE's -95.45%.
DXPE currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и DXPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор