PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SN с FIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и FIP составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности SN и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.64%
110.13%
SN
FIP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

2.34

FIP:

1.51

Коэф-т Сортино

SN:

2.89

FIP:

2.09

Коэф-т Омега

SN:

1.44

FIP:

1.26

Коэф-т Кальмара

SN:

4.63

FIP:

2.54

Коэф-т Мартина

SN:

16.34

FIP:

7.27

Индекс Язвы

SN:

5.62%

FIP:

10.31%

Дневная вол-ть

SN:

39.26%

FIP:

49.79%

Макс. просадка

SN:

-36.42%

FIP:

-34.91%

Текущая просадка

SN:

-14.23%

FIP:

-29.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$14.15B

FIP:

$909.96M

EPS

SN:

$2.55

FIP:

-$1.98

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.12B

FIP:

$332.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.43B

FIP:

$76.49M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$673.95M

FIP:

$19.38M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SN показывает доходность 86.28%, а FIP немного выше – 88.45%.


SN

С начала года

86.28%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

20.52%

1 год

88.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FIP

С начала года

88.45%

1 месяц

-15.16%

6 месяцев

-7.29%

1 год

74.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SN c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.341.51
Коэффициент Сортино SN, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.892.09
Коэффициент Омега SN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.26
Коэффициент Кальмара SN, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.632.54
Коэффициент Мартина SN, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0016.347.27
SN
FIP

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FIP равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.34
1.51
SN
FIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и FIP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20232022
SN
SharkNinja Inc.
0.00%2.11%0.00%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.
1.66%3.08%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и FIP

Максимальная просадка SN за все время составила -36.42%, примерно равная максимальной просадке FIP в -34.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и FIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.23%
-29.50%
SN
FIP

Волатильность

Сравнение волатильности SN и FIP

SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP) имеют волатильность 13.81% и 13.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.81%
13.24%
SN
FIP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab