PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SN с FIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SN с FIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SN (SharkNinja Inc.) and FIP (FTAI Infrastructure Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FIP operates in Conglomerates (Industrials). Over the past year, SN returned 31.35% vs -28.37% for FIP. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SN и FIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у FIP с доходностью -7.33%.

SN

1 день
-0.83%
1 месяц
5.63%
С начала года
8.36%
6 месяцев
12.86%
1 год
31.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FIP

1 день
-5.80%
1 месяц
-19.86%
С начала года
-7.33%
6 месяцев
-12.28%
1 год
-28.37%
3 года*
7.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SN и FIP

2026 (YTD)202520242023
SN
SharkNinja Inc.		8.36%14.93%90.27%23.82%
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		-7.33%-34.92%89.46%11.51%

Correlation

The correlation between SN and FIP is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$17.26B

FIP:

$492.43M

EPS

SN:

$4.96

FIP:

-$3.39

Коэффициент P/S

SN:

3.33

FIP:

0.82

Коэффициент P/B

SN:

6.25

FIP:

0.74

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.18B

FIP:

$594.72M

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$3.22B

FIP:

$54.17M

EBITDA (12 мес.)

SN:

$1.06B

FIP:

-$86.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

FTAI Infrastructure Inc.

Часто сравнивают с SN:
SN с QQQSN с TSU.TOSN с DXPESN с VOOSN с HEISN с TSLASN с CAVA
Часто сравнивают с FIP:
FIP с FTAIFIP с DRSFIP с CHLSYFIP с VOOFIP с MODFIP с LQQ.PAFIP с STRL

Доходность на риск

SN vs. FIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг доходности на риск SN: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FIP
Ранг доходности на риск FIP: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIP: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIP: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIP: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SN c FIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и FTAI Infrastructure Inc. (FIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNFIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.76
-0.41

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-0.19

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

-0.65

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.31

-1.07

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SN vs. FIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FIP равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и FIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNFIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

-0.41

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.26

+0.69

Просадки

Сравнение просадок SN и FIP

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки FIP в -67.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и FIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNFIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-67.98%

+25.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-43.97%

+13.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-67.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.75%

-57.25%

+49.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-23.33%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.62%

26.54%

-12.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SN и FIP

Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.80%, в то время как у FTAI Infrastructure Inc. (FIP) волатильность равна 18.01%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNFIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

18.01%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.07%

48.41%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.24%

69.09%

-27.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.79%

59.20%

-10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.79%

59.20%

-10.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и FIP

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%.

ПозицияTTM2025202420232022
FIP
FTAI Infrastructure Inc.		2.84%2.60%1.65%3.08%1.02%
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%0.00%2.11%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и FIP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и FTAI Infrastructure Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
188.36M
(SN) Общая выручка
(FIP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SN and FIP have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIP has higher volatility (18.01%) compared to SN (12.80%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs FIP's -67.98%.

SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SN и FIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор