PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SN с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SN с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SN и QQQ

2026 (YTD)202520242023
SN
SharkNinja Inc.		-4.83%14.93%90.27%23.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%7.16%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SN показывает доходность -4.83%, а QQQ немного выше – -4.76%.

SN

1 день
0.56%
1 месяц
-11.69%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
6.13%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SharkNinja Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SN:
SN с TSU.TOSN с DXPESN с FIPSN с VOOSN с HEISN с TSLASN с CAVA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

SN vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SN
Ранг доходности на риск SN: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SN: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SNQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.07

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.66

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.00

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.04

7.32

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SN vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SNQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.07

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.38

+0.49

Корреляция

Корреляция между SN и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и QQQ

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SN
SharkNinja Inc.		0.00%0.00%0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SN и QQQ

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SNQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.64%

-82.97%

+40.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.23%

-12.62%

-17.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.99%

-7.86%

-11.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.11%

-32.99%

+23.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.59%

3.44%

+10.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SN и QQQ

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 16.88% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SNQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.88%

6.61%

+10.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.43%

12.82%

+18.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.44%

22.70%

+29.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.19%

22.38%

+26.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.19%

22.25%

+26.94%