PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SN с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SN и QQQ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SN и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.64%
36.30%
SN
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

2.34

QQQ:

1.64

Коэф-т Сортино

SN:

2.89

QQQ:

2.19

Коэф-т Омега

SN:

1.44

QQQ:

1.30

Коэф-т Кальмара

SN:

4.63

QQQ:

2.16

Коэф-т Мартина

SN:

16.34

QQQ:

7.79

Индекс Язвы

SN:

5.62%

QQQ:

3.76%

Дневная вол-ть

SN:

39.26%

QQQ:

17.85%

Макс. просадка

SN:

-36.42%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

SN:

-14.23%

QQQ:

-3.63%

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность 86.28%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 27.20%.


SN

С начала года

86.28%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

20.52%

1 год

88.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

27.20%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

8.34%

1 год

27.81%

5 лет

20.44%

10 лет

18.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SN c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.341.64
Коэффициент Сортино SN, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.892.19
Коэффициент Омега SN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.30
Коэффициент Кальмара SN, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.632.16
Коэффициент Мартина SN, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0016.347.79
SN
QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.34
1.64
SN
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и QQQ

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SN
SharkNinja Inc.
0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.43%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и QQQ

Максимальная просадка SN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.23%
-3.63%
SN
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SN и QQQ

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.81%
5.29%
SN
QQQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab