Сравнение SN с HEI
SN (SharkNinja Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SN returned 40.45% vs 11.05% for HEI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 2.94%.
SN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 16.09%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 20.06%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- 11.05%
- 3 года*
- 28.54%
- 5 лет*
- 17.93%
- 10 лет*
- 25.58%
Сравнение доходности по годам SN и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 10.34% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
HEI HEICO Corporation | 2.94% | 36.22% | 33.05% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SN and HEI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SN:
$17.58B
HEI:
$46.97B
SN:
$4.96
HEI:
$5.60
SN:
24.89
HEI:
59.47
SN:
0.61
HEI:
2.68
SN:
3.39
HEI:
9.56
SN:
6.36
HEI:
8.71
SN:
$5.18B
HEI:
$4.91B
SN:
$3.22B
HEI:
$943.00M
SN:
$1.06B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. HEI — Ранг доходности на риск
SN
HEI
Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 0.41 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.98 | 1.00 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.34 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.52 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок SN и HEI
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -75.50% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.11% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -7.00% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -19.96% | +10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.59% | 11.11% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и HEI
Текущая волатильность для SharkNinja Inc. (SN) составляет 12.74%, в то время как у HEICO Corporation (HEI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что SN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.74% | 14.84% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.12% | 27.16% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.27% | 32.64% | +8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.76% | 27.57% | +21.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.76% | 30.60% | +18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и HEI
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and HEI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.84%) compared to SN (12.74%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs HEI's -75.50%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор