PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SN с HEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SN и HEI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
130.64%
35.92%
SN
HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

2.34

HEI:

1.65

Коэф-т Сортино

SN:

2.89

HEI:

2.13

Коэф-т Омега

SN:

1.44

HEI:

1.30

Коэф-т Кальмара

SN:

4.63

HEI:

2.50

Коэф-т Мартина

SN:

16.34

HEI:

10.56

Индекс Язвы

SN:

5.62%

HEI:

3.55%

Дневная вол-ть

SN:

39.26%

HEI:

22.78%

Макс. просадка

SN:

-36.42%

HEI:

-73.03%

Текущая просадка

SN:

-14.23%

HEI:

-14.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$14.15B

HEI:

$31.20B

EPS

SN:

$2.55

HEI:

$3.66

Цена/прибыль

SN:

39.56

HEI:

70.98

PEG коэффициент

SN:

1.79

HEI:

3.83

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$5.12B

HEI:

$2.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.43B

HEI:

$1.16B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$673.95M

HEI:

$743.21M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность 86.28%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 33.72%.


SN

С начала года

86.28%

1 месяц

-5.10%

6 месяцев

20.52%

1 год

88.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEI

С начала года

33.72%

1 месяц

-13.87%

6 месяцев

5.19%

1 год

33.74%

5 лет

15.58%

10 лет

22.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SN, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.341.65
Коэффициент Сортино SN, с текущим значением в 2.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.892.13
Коэффициент Омега SN, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.441.30
Коэффициент Кальмара SN, с текущим значением в 4.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.632.50
Коэффициент Мартина SN, с текущим значением в 16.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0016.3410.56
SN
HEI

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа HEI равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15
2.34
1.65
SN
HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SN
SharkNinja Inc.
0.00%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HEI
HEICO Corporation
0.09%0.11%0.12%0.12%0.12%0.12%0.14%0.08%0.22%0.28%1.02%0.80%

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Максимальная просадка SN за все время составила -36.42%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.23%
-14.36%
SN
HEI

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.81%
10.43%
SN
HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab