Сравнение SN с HEI
SN (SharkNinja Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SN returned 48.46% vs 5.65% for HEI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 3.66%.
SN
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- 25.14%
- С начала года
- 25.28%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 48.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 11.38%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 24.62%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- 26.31%
Сравнение доходности по годам SN и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 25.28% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
HEI HEICO Corporation | 3.66% | 36.22% | 33.05% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SN and HEI is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SN:
$19.96B
HEI:
$47.29B
SN:
$4.96
HEI:
$5.60
SN:
28.26
HEI:
59.88
SN:
0.70
HEI:
2.70
SN:
3.85
HEI:
9.63
SN:
7.22
HEI:
8.77
SN:
$5.18B
HEI:
$4.91B
SN:
$3.22B
HEI:
$943.00M
SN:
$1.06B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. HEI — Ранг доходности на риск
SN
HEI
Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.21 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | 0.50 | +3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и HEI
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -75.50% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.11% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -6.35% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -19.94% | +10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 11.24% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и HEI
SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI) имеют волатильность 13.66% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 14.30% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.10% | 27.10% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.81% | 33.32% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.44% | 27.70% | +26.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.44% | 30.65% | +23.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и HEI
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and HEI have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEI has higher volatility (14.30%) compared to SN (13.66%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs HEI's -75.50%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор