Сравнение SN с HEI

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SN с HEI

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SN или HEI.

Корреляция

Корреляция между SN и HEI составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SN:

0.35

HEI:

0.83

Коэф-т Сортино

SN:

0.84

HEI:

1.36

Коэф-т Омега

SN:

1.13

HEI:

1.18

Коэф-т Кальмара

SN:

0.44

HEI:

1.11

Коэф-т Мартина

SN:

1.57

HEI:

2.91

Индекс Язвы

SN:

11.82%

HEI:

8.07%

Дневная вол-ть

SN:

52.61%

HEI:

28.35%

Макс. просадка

SN:

-42.64%

HEI:

-73.01%

Текущая просадка

SN:

-35.16%

HEI:

-12.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SN:

$10.41B

HEI:

$30.26B

EPS

SN:

$3.13

HEI:

$4.04

Коэффициент P/E

SN:

23.71

HEI:

60.58

Коэффициент PEG

SN:

1.61

HEI:

3.49

Коэффициент P/S

SN:

1.88

HEI:

7.58

Коэффициент P/B

SN:

5.38

HEI:

9.08

Общая выручка (12 мес.)

SN:

$4.46B

HEI:

$3.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

SN:

$2.13B

HEI:

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

SN:

$589.82M

HEI:

$958.85M

Доходность по периодам

С начала года, SN показывает доходность -23.79%, что значительно ниже, чем у HEI с доходностью 2.99%.

С начала года

-23.79%

1 месяц

-17.79%

6 месяцев

-31.90%

1 год

19.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HEI

С начала года

2.99%

1 месяц

-7.46%

6 месяцев

-6.15%

1 год

24.57%

5 лет

24.48%

10 лет

23.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и HEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

HEI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SN: 0.35

HEI: 0.83

Коэффициент Сортино

SN: 0.84

HEI: 1.36

Коэффициент Омега

SN: 1.13

HEI: 1.18

Коэффициент Кальмара

SN: 0.44

HEI: 1.11

Коэффициент Мартина

SN: 1.57

HEI: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа SN на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа HEI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SN и HEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
SN SharkNinja Inc.	0.00%	0.00%	2.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
HEI HEICO Corporation	0.09%	0.09%	0.11%	0.12%	0.12%	0.12%	0.12%	0.14%	0.08%	0.22%	0.28%	1.02%

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HEI

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 33.83% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SN с HEI

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SN и HEI

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SN и HEI

SN

HEI

Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SN и HEI

Просадки

Сравнение просадок SN и HEI

Волатильность

Сравнение волатильности SN и HEI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SN и HEI

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество