Сравнение SN с HEI
SN (SharkNinja Inc.) and HEI (HEICO Corporation) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while HEI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, SN returned 39.54% vs 7.69% for HEI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и HEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 37.81%, что значительно выше, чем у HEI с доходностью 6.39%.
SN
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 13.16%
- 6 месяцев
- 22.22%
- С начала года
- 37.81%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- 6.39%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 20.79%
- 10 лет*
- 26.37%
Сравнение доходности по годам SN и HEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 37.81% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
HEI HEICO Corporation | 6.39% | 36.22% | 33.05% | 2.65% |
Correlation
The correlation between SN and HEI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
SN:
$21.82B
HEI:
$47.93B
SN:
$4.96
HEI:
$5.60
SN:
31.10
HEI:
61.44
SN:
0.77
HEI:
2.77
SN:
4.24
HEI:
9.88
SN:
7.95
HEI:
9.00
SN:
$5.18B
HEI:
$4.91B
SN:
$3.22B
HEI:
$943.00M
SN:
$1.06B
HEI:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. HEI — Ранг доходности на риск
SN
HEI
Сравнение SN c HEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и HEICO Corporation (HEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SN | HEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.28 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 0.69 | +2.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SN и HEI
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки HEI в -75.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и HEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -75.50% | +32.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -27.11% | -3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.83% | +5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.08% | -19.91% | +10.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.61% | 11.25% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и HEI
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с HEICO Corporation (HEI) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | HEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.66% | 6.66% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.58% | 27.13% | +4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.43% | 33.47% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.06% | 27.76% | +26.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.06% | 30.68% | +23.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и HEI
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEI HEICO Corporation | 0.07% | 0.07% | 0.09% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.08% | 0.22% | 0.28% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и HEI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и HEICO Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and HEI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (10.66%) compared to HEI (6.66%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs HEI's -75.50%.
SN currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и HEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор