Сравнение SN с CAT
SN (SharkNinja Inc.) and CAT (Caterpillar Inc.) are both stocks. SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CAT operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past year, SN returned 35.56% vs 161.94% for CAT. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SN и CAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SN показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у CAT с доходностью 60.51%.
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAT
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 60.51%
- 6 месяцев
- 54.15%
- 1 год
- 161.94%
- 3 года*
- 59.74%
- 5 лет*
- 33.67%
- 10 лет*
- 31.20%
Сравнение доходности по годам SN и CAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 23.82% |
CAT Caterpillar Inc. | 60.51% | 60.30% | 24.66% | 12.08% |
Correlation
The correlation between SN and CAT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
SN:
$16.84B
CAT:
$426.51B
SN:
$4.96
CAT:
$20.07
SN:
23.84
CAT:
45.62
SN:
0.59
CAT:
3.02
SN:
3.25
CAT:
6.07
SN:
6.09
CAT:
22.86
SN:
$5.18B
CAT:
$70.76B
SN:
$3.22B
CAT:
$23.01B
SN:
$1.06B
CAT:
$15.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SN vs. CAT — Ранг доходности на риск
SN
CAT
Сравнение SN c CAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SharkNinja Inc. (SN) и Caterpillar Inc. (CAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SN | CAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.69 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 11.74 | -10.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 38.95 | -36.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SN | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 4.76 | -3.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок SN и CAT
Максимальная просадка SN за все время составила -42.64%, что меньше максимальной просадки CAT в -73.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SN и CAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SN | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.64% | -73.43% | +30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.23% | -13.88% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.02% | -2.64% | -7.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -19.74% | +10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.62% | 4.18% | +9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SN и CAT
SharkNinja Inc. (SN) имеет более высокую волатильность в 12.90% по сравнению с Caterpillar Inc. (CAT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что SN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SN | CAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.90% | 10.77% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 27.35% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.19% | 34.31% | +6.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.74% | 30.67% | +18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.74% | 30.89% | +17.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SN и CAT
SN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT Caterpillar Inc. | 0.66% | 1.02% | 1.49% | 1.69% | 1.93% | 2.07% | 2.26% | 2.56% | 2.58% | 1.97% | 3.32% | 4.33% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SN и CAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SharkNinja Inc. и Caterpillar Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SN and CAT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.90%) compared to CAT (10.77%). In terms of maximum drawdown, SN dropped -42.64% vs CAT's -73.43%.
CAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SN и CAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор