Сравнение SMVTX с WFPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. WFPAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 31 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и WFPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и WFPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 3.09% | 5.81% | 11.58% | 9.17% | -4.95% | 28.14% | 2.93% | 39.96% | -13.42% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у WFPAX с доходностью 3.09%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции WFPAX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.10% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
WFPAX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -6.78%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 10.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и WFPAX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии WFPAX в 1.12%.
Доходность на риск
SMVTX vs. WFPAX — Ранг доходности на риск
SMVTX
WFPAX
Сравнение SMVTX c WFPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | WFPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.65 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.04 | +1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.03 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 3.59 | +8.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.65 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.44 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и WFPAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и WFPAX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности WFPAX в 11.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
WFPAX Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A | 11.04% | 11.38% | 7.97% | 5.39% | 8.69% | 9.86% | 0.36% | 7.38% | 2.40% | 4.14% | 1.08% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и WFPAX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке WFPAX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и WFPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -56.20% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.57% | -2.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -22.55% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -43.81% | -1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -6.87% | +2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.99% | +0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.32% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и WFPAX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Allspring Special Mid Cap Value Fund - Class A (WFPAX) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | WFPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 5.59% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 10.53% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.50% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 17.24% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 18.90% | +1.69% |