PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.07% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий SMVTX и VMFVX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SMVTX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.63

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.03

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.14

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.91

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

3.44

+8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.63

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между SMVTX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и VMFVX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и VMFVX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-45.79%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-14.52%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-22.46%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-45.79%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.59%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-5.52%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.84%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и VMFVX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.31%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.35%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

20.59%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

19.55%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.88%

-1.29%