PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с VIMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с VIMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. VIMCX управляется Virtus. Фонд был запущен 22 июн. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и VIMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и VIMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		-3.88%0.72%5.20%22.64%-19.75%25.28%26.11%31.74%-4.18%24.95%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у VIMCX с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции VIMCX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.40% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

VIMCX

1 день
2.93%
1 месяц
-8.70%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-5.70%
1 год
-0.10%
3 года*
5.41%
5 лет*
3.21%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с VIMCX:
VIMCX с VLIFXVIMCX с ARGFXVIMCX с JANEXVIMCX с QQQVIMCX с XMHQVIMCX с XMMOVIMCX с SPY

Сравнение комиссий SMVTX и VIMCX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VIMCX в 0.95%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund

Доходность на риск

SMVTX vs. VIMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIMCX
Ранг доходности на риск VIMCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIMCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIMCX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIMCX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIMCX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIMCX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c VIMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXVIMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.01

+1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

0.17

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.02

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.07

+2.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

0.20

+11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. VIMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа VIMCX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и VIMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXVIMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.01

+1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.56

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.71

-0.24

Корреляция

Корреляция между SMVTX и VIMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и VIMCX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности VIMCX в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
VIMCX
Virtus KAR Mid-Cap Core Fund		4.59%4.41%0.00%2.36%0.23%1.58%0.67%0.94%0.77%0.29%0.00%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и VIMCX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки VIMCX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и VIMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXVIMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-33.92%

-20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.25%

-2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-28.42%

+2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-33.92%

-11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-10.15%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-4.87%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.27%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и VIMCX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap Core Fund (VIMCX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXVIMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

5.95%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

11.72%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

19.88%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

18.05%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

18.64%

+1.95%