PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FLPKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FLPKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FLPKX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FLPKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		0.97%14.75%7.33%14.50%-5.63%24.57%9.42%25.89%-10.73%18.89%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FLPKX с доходностью 0.97%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FLPKX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.19% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FLPKX

1 день
2.01%
1 месяц
-6.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.44%
1 год
17.04%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.79%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX
Часто сравнивают с FLPKX:
FLPKX с VMCIXFLPKX с FXAIXFLPKX с VEIRXFLPKX с ESFLPKX с VWNAXFLPKX с FIDKXFLPKX с FVLKX

Сравнение комиссий SMVTX и FLPKX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLPKX в 0.74%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K

Доходность на риск

SMVTX vs. FLPKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLPKX
Ранг доходности на риск FLPKX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLPKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLPKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLPKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLPKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFLPKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.04

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.54

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.24

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

5.08

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FLPKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FLPKX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFLPKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.04

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FLPKX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FLPKX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности FLPKX в 13.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K		13.21%13.34%16.33%18.41%9.55%12.20%11.24%8.23%13.58%7.46%4.95%4.08%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FLPKX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки FLPKX в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FLPKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFLPKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-51.34%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-12.52%

-1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-18.71%

-6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-38.15%

-7.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-6.96%

+2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.53%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.06%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FLPKX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFLPKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

4.78%

+1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

9.32%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

16.89%

+4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

17.23%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

17.35%

+3.24%