PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с FASOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVTX с FASOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX).

SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FASOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и FASOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVTX и FASOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		6.37%8.28%-2.00%20.51%-7.38%33.31%8.21%34.49%-16.90%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FASOX с доходностью 6.37%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FASOX по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.08% соответственно.

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%

FASOX

1 день
2.82%
1 месяц
-6.39%
С начала года
6.37%
6 месяцев
10.01%
1 год
24.20%
3 года*
10.34%
5 лет*
7.28%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с VMVAXSMVTX с HMVYXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOX
Часто сравнивают с FASOX:
FASOX с HMVYXFASOX с ARFFXFASOX с NMAVXFASOX с ACMVXFASOX с ACLAXFASOX с FIMVXFASOX с FSLSX

Сравнение комиссий SMVTX и FASOX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FASOX в 0.88%.

SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I

Доходность на риск

SMVTX vs. FASOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FASOX
Ранг доходности на риск FASOX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASOX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c FASOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXFASOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.11

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.68

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

1.65

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.87

6.66

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. FASOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FASOX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и FASOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXFASOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.11

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.46

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между SMVTX и FASOX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и FASOX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности FASOX в 8.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%
FASOX
Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I		8.49%9.03%0.00%2.74%2.34%7.97%0.91%5.21%15.65%7.00%20.89%1.24%

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и FASOX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки FASOX в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FASOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVTXFASOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-69.86%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.46%

-15.25%

+0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-34.34%

+8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-47.97%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-7.24%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-9.75%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

3.78%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и FASOX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class I (FASOX) имеют волатильность 6.31% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVTXFASOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

6.16%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.82%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

22.61%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.36%

20.64%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

21.97%

-1.38%