Сравнение SMVTX с FLMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. FLMVX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 13 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и FLMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и FLMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 2.16% | 5.17% | 27.75% | 11.38% | -8.11% | 29.89% | 0.36% | 26.67% | -11.66% | 13.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FLMVX с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции FLMVX по среднегодовой доходности: 11.36% против 9.84% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
FLMVX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 15.22%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и FLMVX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FLMVX в 0.75%.
Доходность на риск
SMVTX vs. FLMVX — Ранг доходности на риск
SMVTX
FLMVX
Сравнение SMVTX c FLMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | FLMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.59 | +1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 0.95 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.13 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 0.89 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 3.78 | +8.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.59 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и FLMVX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и FLMVX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что меньше доходности FLMVX в 20.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
FLMVX JPMorgan Mid Cap Value Fund | 20.71% | 21.16% | 23.25% | 6.10% | 11.73% | 14.98% | 7.73% | 5.20% | 8.30% | 2.71% | 7.04% | 6.69% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и FLMVX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, примерно равная максимальной просадке FLMVX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и FLMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -54.72% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -11.82% | -2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -25.59% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -43.06% | -2.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -5.51% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -6.48% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.77% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и FLMVX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 6.31% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Value Fund (FLMVX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | FLMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 4.42% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 8.85% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 16.53% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 19.40% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 20.44% | +0.15% |