PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с DHTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с DHTAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and DHTAX (Diamond Hill All Cap Select Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.25%/yr vs 12.44%/yr for DHTAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.16%/yr for DHTAX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и DHTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у DHTAX с доходностью 1.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SMVTX имеют среднегодовую доходность 12.25%, а акции DHTAX немного впереди с 12.44%.

SMVTX

1 день
0.34%
1 месяц
2.08%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.54%
1 год
44.60%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.25%

DHTAX

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.66%
С начала года
1.47%
6 месяцев
2.98%
1 год
15.73%
3 года*
15.09%
5 лет*
8.18%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и DHTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.96%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		1.47%13.28%12.75%30.19%-17.47%32.89%14.30%30.43%-12.44%19.93%

Correlation

The correlation between SMVTX and DHTAX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.88

Over the past year, the correlation between SMVTX and DHTAX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Diamond Hill All Cap Select Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с DHTAX:
DHTAX с BBVSXDHTAX с IVOIXDHTAX с BFGFXDHTAX с SPYDHTAX с QQQDHTAX с QGRODHTAX с MDYG

Доходность на риск

SMVTX vs. DHTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DHTAX
Ранг доходности на риск DHTAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHTAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHTAX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHTAX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHTAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c DHTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXDHTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.04

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
1.54

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.19

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

1.98

+4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.89

5.20

+17.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. DHTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа DHTAX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и DHTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXDHTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.04

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.39

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.56

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.42

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и DHTAX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что больше максимальной просадки DHTAX в -51.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и DHTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXDHTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-51.42%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-7.80%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-20.90%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-24.31%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-44.28%

-1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.27%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-7.76%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.97%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и DHTAX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Diamond Hill All Cap Select Fund (DHTAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXDHTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

4.45%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

9.88%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

14.98%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

20.98%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.14%

-1.50%

Сравнение комиссий SMVTX и DHTAX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DHTAX в 1.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и DHTAX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности DHTAX в 8.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DHTAX
Diamond Hill All Cap Select Fund		8.08%8.20%6.66%0.28%4.08%13.72%0.28%1.93%11.56%0.00%1.27%3.32%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.48%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and DHTAX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to DHTAX (4.45%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs DHTAX's -51.42%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и DHTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор