Сравнение SMVTX с CAAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX).
SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г.. CAAPX управляется Ariel Investments. Фонд был запущен 1 дек. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVTX и CAAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVTX и CAAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 9.20% | 17.58% | 18.93% | 10.94% | -13.89% | 29.15% | -1.19% | 33.14% | -8.01% | 11.69% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 1.14% | 11.04% | 6.07% | 10.58% | -12.27% | 25.72% | 7.42% | 24.58% | -13.93% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVTX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 11.36% против 7.91% соответственно.
SMVTX
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 19.43%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 11.36%
CAAPX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -7.38%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 3.93%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVTX и CAAPX
SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.
Доходность на риск
SMVTX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск
SMVTX
CAAPX
Сравнение SMVTX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVTX | CAAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.84 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 1.32 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.18 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.31 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.87 | 4.37 | +7.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVTX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.84 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.20 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMVTX и CAAPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVTX и CAAPX
Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.05%, что больше доходности CAAPX в 12.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVTX Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund | 15.05% | 16.44% | 15.96% | 1.16% | 6.75% | 18.53% | 2.52% | 5.82% | 14.47% | 20.86% | 3.61% | 7.05% |
CAAPX Ariel Appreciation Fund | 12.72% | 12.86% | 6.11% | 6.31% | 10.51% | 14.21% | 9.85% | 7.58% | 7.37% | 12.53% | 7.88% | 12.05% |
Просадки
Сравнение просадок SMVTX и CAAPX
Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и CAAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVTX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.72% | -61.92% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -15.96% | +1.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.44% | -33.40% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -42.58% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -8.85% | +4.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -8.08% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 4.80% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVTX и CAAPX
Текущая волатильность для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) составляет 6.31%, в то время как у Ariel Appreciation Fund (CAAPX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVTX | CAAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.31% | 6.86% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.00% | 13.97% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 24.66% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.36% | 22.22% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 22.15% | -1.56% |