PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVTX с CAAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVTX с CAAPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVTX (Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund) and CAAPX (Ariel Appreciation Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, SMVTX returned 12.25%/yr vs 8.47%/yr for CAAPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SMVTX charges 0.99%/yr vs 1.12%/yr for CAAPX.

Доходность

Сравнение доходности SMVTX и CAAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVTX показывает доходность 21.96%, что значительно выше, чем у CAAPX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции SMVTX превзошли акции CAAPX по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.47% соответственно.

SMVTX

1 день
0.34%
1 месяц
2.08%
С начала года
21.96%
6 месяцев
20.54%
1 год
44.60%
3 года*
24.07%
5 лет*
11.91%
10 лет*
12.25%

CAAPX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.20%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.22%
1 год
31.34%
3 года*
11.76%
5 лет*
4.60%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVTX и CAAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		21.96%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		9.23%11.04%6.07%10.58%-12.27%25.72%7.42%24.58%-13.93%15.24%

Correlation

The correlation between SMVTX and CAAPX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2002 г.

0.91

The correlation between SMVTX and CAAPX shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Ariel Appreciation Fund

Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с PZVMXSMVTX с ACLAXSMVTX с FMPOXSMVTX с VMVAX
Часто сравнивают с CAAPX:
CAAPX с SPYCAAPX с AINTXCAAPX с NASDXCAAPX с AGLOXCAAPX с FIMVXCAAPX с ARFFXCAAPX с ACLAX

Доходность на риск

SMVTX vs. CAAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CAAPX
Ранг доходности на риск CAAPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAPX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAPX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVTX c CAAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) и Ariel Appreciation Fund (CAAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVTXCAAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.74

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
2.53

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.22

2.68

+3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.89

8.25

+14.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVTX vs. CAAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVTX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа CAAPX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVTX и CAAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVTXCAAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.74

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.38

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.51

-0.02

Просадки

Сравнение просадок SMVTX и CAAPX

Максимальная просадка SMVTX за все время составила -54.72%, что меньше максимальной просадки CAAPX в -61.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVTX и CAAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVTXCAAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.72%

-61.92%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-11.70%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.75%

-27.29%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.44%

-33.40%

+7.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-42.58%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-8.06%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.80%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVTX и CAAPX

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Ariel Appreciation Fund (CAAPX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что SMVTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVTXCAAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.95%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.92%

12.74%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.30%

18.09%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

22.26%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

22.17%

-1.53%

Сравнение комиссий SMVTX и CAAPX

SMVTX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CAAPX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVTX и CAAPX

Дивидендная доходность SMVTX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности CAAPX в 11.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAPX
Ariel Appreciation Fund		11.78%12.86%6.11%6.31%10.51%14.21%9.85%7.58%7.37%12.53%7.88%12.05%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		13.48%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Часто задаваемые вопросы

SMVTX and CAAPX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMVTX has higher volatility (5.06%) compared to CAAPX (3.95%). In terms of maximum drawdown, SMVTX dropped -54.72% vs CAAPX's -61.92%.

SMVTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVTX и CAAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор