PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с VRTVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с VRTVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и VRTVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и VRTVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		9.92%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		4.95%12.21%8.07%14.71%-14.52%28.06%4.81%22.40%-12.83%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 9.92%, что значительно выше, чем у VRTVX с доходностью 4.95%.

SMVSX

1 день
3.07%
1 месяц
-8.68%
С начала года
9.92%
6 месяцев
16.43%
1 год
38.00%
3 года*
26.11%
5 лет*
18.03%
10 лет*
—

VRTVX

1 день
2.63%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
7.82%
1 год
28.09%
3 года*
13.67%
5 лет*
5.40%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с IJRSMVSX с AVUVSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с VRTVX:
VRTVX с VTWVVRTVX с VSCGXVRTVX с VIEIXVRTVX с AVALXVRTVX с VGPMXVRTVX с VSIAXVRTVX с RYSEX

Сравнение комиссий SMVSX и VRTVX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.

SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

SMVSX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VRTVX
Ранг доходности на риск VRTVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTVX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTVX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXVRTVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.28

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.86

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.01

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

8.00

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. VRTVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTVX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и VRTVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXVRTVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.28

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между SMVSX и VRTVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и VRTVX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности VRTVX в 1.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.77%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
VRTVX
Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares		1.79%1.49%1.84%2.08%2.15%1.56%1.54%1.87%2.17%1.74%1.52%2.16%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и VRTVX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и VRTVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXVRTVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-45.98%

-11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-13.82%

-2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-26.85%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-5.37%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-7.85%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

3.48%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и VRTVX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXVRTVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

6.36%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.83%

13.12%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

22.05%

+3.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

21.79%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

23.70%

+3.46%