Сравнение SMVSX с PVCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и PVCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и PVCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 6.65% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 12.81% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 0.58% | 4.45% | 4.24% | 9.47% | 3.17% | 3.72% | 19.13% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.
SMVSX
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -10.11%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- 33.79%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- —
PVCMX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 4.45%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и PVCMX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.
Доходность на риск
SMVSX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск
SMVSX
PVCMX
Сравнение SMVSX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | PVCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.44 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 4.20 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.04 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и PVCMX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и PVCMX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PVCMX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 8.01% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% |
PVCMX Palm Valley Capital Fund Investor Class | 4.77% | 4.80% | 6.95% | 4.84% | 2.30% | 1.98% | 2.70% | 0.71% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и PVCMX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и PVCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -7.44% | -49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -2.81% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -7.44% | -17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -1.85% | -9.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -1.29% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.48% | 1.02% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и PVCMX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | PVCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 0.95% | +7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 2.94% | +13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 4.75% | +21.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.13% | 5.20% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 6.37% | +20.78% |