PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с PRVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMVSX с PRVIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).

SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и PRVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMVSX и PRVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		11.36%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		5.29%21.38%10.96%12.46%-18.42%25.60%12.58%25.95%-11.49%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 5.29%.

SMVSX

1 день
0.57%
1 месяц
-4.67%
С начала года
11.36%
6 месяцев
16.88%
1 год
50.32%
3 года*
26.18%
5 лет*
18.34%
10 лет*
—

PRVIX

1 день
0.66%
1 месяц
-2.82%
С начала года
5.29%
6 месяцев
19.52%
1 год
42.87%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.39%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с FXAIXSMVSX с AVUVSMVSX с IJRSMVSX с DFSVXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFATSMVSX с CGGR
Часто сравнивают с PRVIX:
PRVIX с SSCVXPRVIX с ADKSXPRVIX с VSIIXPRVIX с MXLSXPRVIX с AVALXPRVIX с AVUVPRVIX с CSMIX

Сравнение комиссий SMVSX и PRVIX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.

SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I

Доходность на риск

SMVSX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
PRVIX
Ранг доходности на риск PRVIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXPRVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.46

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

2.28

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.26

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.09

9.35

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. PRVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRVIX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и PRVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXPRVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.46

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.36

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.52

+0.03

Корреляция

Корреляция между SMVSX и PRVIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и PRVIX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что меньше доходности PRVIX в 21.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		7.67%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%
PRVIX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I		21.95%23.11%9.96%3.40%5.54%7.15%2.12%4.72%9.61%3.79%3.88%22.61%

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и PRVIX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и PRVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMVSXPRVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-40.95%

-16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-8.93%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-28.00%

+2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.48%

-4.24%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.70%

-8.44%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.69%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и PRVIX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMVSXPRVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

6.65%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.84%

16.17%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

23.97%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

20.45%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.15%

21.30%

+5.85%