Сравнение SMVSX с HRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX).
SMVSX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. HRTVX управляется Heartland. Фонд был запущен 28 дек. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SMVSX и HRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMVSX и HRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 10.72% | 18.12% | 25.01% | 23.40% | 4.70% | 36.84% | 11.30% | 32.52% | -25.30% | 11.88% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.12% | 15.94% | 15.76% | 17.15% | -10.04% | 21.86% | 13.12% | 17.93% | -12.10% | 9.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SMVSX показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у HRTVX с доходностью 8.12%.
SMVSX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 16.89%
- 1 год
- 36.42%
- 3 года*
- 26.42%
- 5 лет*
- 18.20%
- 10 лет*
- —
HRTVX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 10.56%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMVSX и HRTVX
SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии HRTVX в 1.04%.
Доходность на риск
SMVSX vs. HRTVX — Ранг доходности на риск
SMVSX
HRTVX
Сравнение SMVSX c HRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Heartland Value Fund (HRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMVSX | HRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.23 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.30 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.44 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 9.24 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.53 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.58 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SMVSX и HRTVX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMVSX и HRTVX
Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%, что меньше доходности HRTVX в 8.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMVSX Invesco Small Cap Value Fund Class R6 | 7.72% | 8.54% | 7.42% | 4.78% | 9.57% | 15.80% | 0.48% | 2.36% | 26.72% | 15.91% | 0.00% | 0.00% |
HRTVX Heartland Value Fund | 8.59% | 9.29% | 8.91% | 5.65% | 3.01% | 13.50% | 0.76% | 3.12% | 7.26% | 6.43% | 3.56% | 8.25% |
Просадки
Сравнение просадок SMVSX и HRTVX
Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, что меньше максимальной просадки HRTVX в -61.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и HRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.41% | -61.68% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -9.50% | -1.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.23% | -23.17% | -2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.00% | -5.23% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.70% | -9.07% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 3.55% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMVSX и HRTVX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Heartland Value Fund (HRTVX) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SMVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMVSX | HRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.35% | 6.01% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.84% | 12.65% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 20.62% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.16% | 19.52% | +3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 21.02% | +6.14% |