PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMVSX с FCPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMVSX с FCPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMVSX (Invesco Small Cap Value Fund Class R6) and FCPGX (Fidelity Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - SMVSX is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index, while FCPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, SMVSX returned 19.81%/yr vs 8.07%/yr for FCPGX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMVSX charges 0.72%/yr vs 1.00%/yr for FCPGX.

Доходность

Сравнение доходности SMVSX и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMVSX показывает доходность 30.94%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью 17.99%.

SMVSX

1 день
-0.45%
1 месяц
5.50%
С начала года
30.94%
6 месяцев
31.75%
1 год
61.97%
3 года*
33.00%
5 лет*
19.81%
10 лет*
—

FCPGX

1 день
-0.48%
1 месяц
1.35%
С начала года
17.99%
6 месяцев
14.58%
1 год
37.19%
3 года*
20.62%
5 лет*
8.07%
10 лет*
14.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMVSX и FCPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		30.94%18.12%25.01%23.40%4.70%36.84%11.30%32.52%-25.30%11.88%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		17.99%11.20%20.56%19.02%-25.34%10.50%36.41%36.31%-4.57%22.11%

Correlation

The correlation between SMVSX and FCPGX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г.

0.78

The correlation between SMVSX and FCPGX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Small Cap Value Fund Class R6

Fidelity Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SMVSX:
SMVSX с AVUVSMVSX с FXAIXSMVSX с VSCAXSMVSX с DFSVXSMVSX с DFATSMVSX с IJRSMVSX с AMAEX
Часто сравнивают с FCPGX:
FCPGX с FBGRXFCPGX с VBKFCPGX с FSPGXFCPGX с FECGXFCPGX с SPYFCPGX с FDSCXFCPGX с FDGRX

Доходность на риск

SMVSX vs. FCPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMVSX
Ранг доходности на риск SMVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVSX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVSX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг доходности на риск FCPGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMVSX c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMVSXFCPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.04
1.77

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.44

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

2.86

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.50

11.49

+8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMVSX vs. FCPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMVSX на текущий момент составляет 3.04, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMVSX и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMVSXFCPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.04

1.77

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.35

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.53

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SMVSX и FCPGX

Максимальная просадка SMVSX за все время составила -57.41%, примерно равная максимальной просадке FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMVSX и FCPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMVSXFCPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.41%

-59.11%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-13.12%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.23%

-28.69%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.23%

-39.04%

+13.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.87%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.57%

-10.70%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.26%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SMVSX и FCPGX

Invesco Small Cap Value Fund Class R6 (SMVSX) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX) имеют волатильность 6.34% и 6.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMVSXFCPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.52%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

16.19%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.64%

21.19%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.18%

23.48%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

22.84%

+4.21%

Сравнение комиссий SMVSX и FCPGX

SMVSX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMVSX и FCPGX

Дивидендная доходность SMVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.52%, что больше доходности FCPGX в 5.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		5.41%6.38%1.37%0.00%0.00%19.27%8.19%5.31%14.35%6.88%1.53%4.32%
SMVSX
Invesco Small Cap Value Fund Class R6		6.52%8.54%7.42%4.78%9.57%15.80%0.48%2.36%26.72%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SMVSX and FCPGX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCPGX has higher volatility (6.52%) compared to SMVSX (6.34%). In terms of maximum drawdown, SMVSX dropped -57.41% vs FCPGX's -59.11%.

SMVSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMVSX и FCPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор