Сравнение SMUP с NVDQ
SMUP (T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF) and NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SMUP is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SMUP charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for NVDQ.
Доходность
Сравнение доходности SMUP и NVDQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMUP показывает доходность -84.09%, что значительно ниже, чем у NVDQ с доходностью -35.48%.
SMUP
- 1 день
- -16.25%
- 1 месяц
- -44.04%
- 6 месяцев
- -90.55%
- С начала года
- -84.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMUP и NVDQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | -84.09% | -95.38% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -24.12% |
Correlation
The correlation between SMUP and NVDQ is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMUP vs. NVDQ — Ранг доходности на риск
SMUP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDQ
Сравнение SMUP c NVDQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF (SMUP) и T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMUP | NVDQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMUP и NVDQ
Максимальная просадка SMUP за все время составила -99.32%, примерно равная максимальной просадке NVDQ в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMUP и NVDQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMUP | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -99.45% | +0.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -61.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -99.35% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.17% | -88.55% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 33.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMUP и NVDQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMUP | NVDQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 55.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 199.74% | 71.07% | +128.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 199.74% | 94.96% | +104.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 199.74% | 94.96% | +104.78% |
Сравнение комиссий SMUP и NVDQ
SMUP берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDQ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMUP и NVDQ
Дивидендная доходность SMUP за последние двенадцать месяцев составляет около 142.01%, что больше доходности NVDQ в 0.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 142.01% | 22.59% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMUP and NVDQ have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDQ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDQ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for SMUP.
SMUP has the higher dividend yield at 142.01%, compared with 0.40% for NVDQ.
SMUP is categorized as Leveraged Equities, while NVDQ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for SMUP and 1.05% for NVDQ.
Подберите оптимальное распределение для SMUP и NVDQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор