Сравнение SMTRX с PGSIX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and PGSIX (Putnam Mortgage Securities Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.89%/yr for PGSIX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и PGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.94%
- 1 год
- 8.68%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 1.49%
Сравнение доходности по годам SMTRX и PGSIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 0.80% |
Correlation
The correlation between SMTRX and PGSIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PGSIX
Сравнение SMTRX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и PGSIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и PGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -22.28% | +20.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.62% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -2.60% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и PGSIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.62% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 5.02% | -1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 7.02% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 5.97% | -2.17% |
Сравнение комиссий SMTRX и PGSIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и PGSIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности PGSIX в 4.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 4.72% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and PGSIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и PGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор