Сравнение SMTRX с PGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и PGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и PGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 1.26% | 9.36% | 3.52% | 3.66% | -10.79% | -4.31% | -0.73% | 12.39% | -1.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
PGSIX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 2.71%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и PGSIX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PGSIX в 0.89%.
Доходность на риск
SMTRX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск
SMTRX
PGSIX
Сравнение SMTRX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | PGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.64 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.84 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 5.63 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.17 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | -0.01 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.84 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и PGSIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и PGSIX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGSIX Putnam Mortgage Securities Fund | 5.14% | 5.67% | 16.88% | 8.38% | 12.83% | 4.30% | 4.21% | 4.50% | 3.94% | 3.10% | 2.92% | 2.51% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и PGSIX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и PGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -22.28% | +4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -3.85% | +1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -21.57% | +3.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -1.49% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -2.62% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 1.26% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и PGSIX
Текущая волатильность для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) составляет 1.61%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | PGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 1.96% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 3.45% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 5.95% | -1.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 6.96% | -1.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 5.91% | -1.08% |