PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTRX с LMSMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SMTRX charges 0.99%/yr vs 0.00%/yr for LMSMX.

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SMTRX

1 день
-0.21%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LMSMX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.35%
3 года*
4.72%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTRX и LMSMX

2026 (YTD)
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.10%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		-0.25%

Correlation

The correlation between SMTRX and LMSMX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г.

0.95

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMRSXSMTRX с JCRAXSMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с AVPEXSMTRX с LPEFXSMTRX с AMFIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIX

Доходность на риск

SMTRX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SMTRX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-2.96

0.17

-3.13

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и LMSMX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -0.21%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LMSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTRXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.21%

-30.76%

+30.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-12.77%

+12.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-10.12%

+10.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и LMSMX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTRXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47%

5.40%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.47%

10.38%

-7.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.47%

8.16%

-5.69%

Сравнение комиссий SMTRX и LMSMX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и LMSMX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности LMSMX в 4.41%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.41%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SMTRX and LMSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTRX и LMSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор