PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTRX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTRX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTRX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTRX и LMSMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		-0.26%6.80%2.19%5.94%-13.49%-1.33%9.38%7.10%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%2.65%

Доходность по периодам

С начала года, SMTRX показывает доходность -0.26%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

SMTRX

1 день
0.31%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.26%
1 год
3.51%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS/Smith Total Return Bond Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с SMTRX:
SMTRX с SMCVXSMTRX с ALIBXSMTRX с RLIIXSMTRX с AMFIXSMTRX с LPEFXSMTRX с BCOIXSMTRX с SMRSX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX

Сравнение комиссий SMTRX и LMSMX

SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

SMTRX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTRX
Ранг доходности на риск SMTRX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTRX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTRX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTRXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.10

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.64

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

1.61

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.38

5.40

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTRX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTRX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTRXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.10

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

-0.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.17

+0.22

Корреляция

Корреляция между SMTRX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTRX и LMSMX

Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
SMTRX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund		4.21%4.16%4.27%3.82%1.51%1.23%3.31%1.77%0.00%0.00%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок SMTRX и LMSMX

Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTRXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-30.76%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-4.83%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.11%

-30.18%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-13.02%

+11.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.14%

-10.07%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTRX и LMSMX

ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTRXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.46%

2.47%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

6.95%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.34%

10.39%

-5.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

8.22%

-3.39%