PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с PGSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с PGSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. PGSIX управляется Putnam. Фонд был запущен 8 февр. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и PGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и PGSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		1.26%9.36%3.52%3.66%-10.79%-4.31%-0.73%12.39%-0.79%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у PGSIX с доходностью 1.26%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

PGSIX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.24%
С начала года
1.26%
6 месяцев
2.71%
1 год
6.13%
3 года*
5.95%
5 лет*
-0.05%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Putnam Mortgage Securities Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAX
Часто сравнивают с PGSIX:
PGSIX с ETVPGSIX с FSPGXPGSIX с FXAIXPGSIX с NPCTPGSIX с EBABXPGSIX с AMFIXPGSIX с CTRIX

Сравнение комиссий LMSMX и PGSIX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PGSIX в 0.89%.

PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. PGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PGSIX
Ранг доходности на риск PGSIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGSIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGSIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGSIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c PGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXPGSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.64

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.84

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

5.63

-0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. PGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGSIX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и PGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXPGSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.17

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.84

-0.67

Корреляция

Корреляция между LMSMX и PGSIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и PGSIX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности PGSIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
PGSIX
Putnam Mortgage Securities Fund		5.14%5.67%16.88%8.38%12.83%4.30%4.21%4.50%3.94%3.10%2.92%2.51%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и PGSIX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки PGSIX в -22.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и PGSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXPGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-22.28%

-8.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-3.85%

-0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-21.57%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-1.49%

-11.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-2.62%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

1.26%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и PGSIX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.52%, в то время как у Putnam Mortgage Securities Fund (PGSIX) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXPGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.96%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

3.45%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

5.95%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

6.96%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

5.91%

+2.31%