Сравнение LMSMX с DCFFX
LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and DCFFX (Destinations Core Fixed Income Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 5 years, LMSMX returned -1.98%/yr vs -0.55%/yr for DCFFX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. LMSMX charges 0.00%/yr vs 0.79%/yr for DCFFX.
Доходность
Сравнение доходности LMSMX и DCFFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LMSMX показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у DCFFX с доходностью 0.39%.
LMSMX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 6.38%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
DCFFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LMSMX и DCFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 0.70% | 12.15% | -1.72% | 5.13% | -23.44% | -2.32% | 12.86% | 7.71% | 1.46% | 4.79% |
DCFFX Destinations Core Fixed Income Fund | 0.39% | 5.65% | 2.28% | 5.11% | -14.66% | -1.43% | 4.71% | 6.94% | 0.03% | 2.07% |
Correlation
The correlation between LMSMX and DCFFX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2017 г. | 0.85 |
The correlation between LMSMX and DCFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LMSMX vs. DCFFX — Ранг доходности на риск
LMSMX
DCFFX
Сравнение LMSMX c DCFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LMSMX | DCFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 1.52 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 4.29 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LMSMX и DCFFX
Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что больше максимальной просадки DCFFX в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и DCFFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LMSMX | DCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.76% | -19.20% | -11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.64% | -2.84% | +0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.50% | -6.57% | -3.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -19.20% | -10.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -4.08% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -5.35% | -4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LMSMX и DCFFX
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LMSMX | DCFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.01% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 2.70% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.05% | 3.70% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 5.88% | +4.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.14% | 4.75% | +3.39% |
Сравнение комиссий LMSMX и DCFFX
LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DCFFX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LMSMX и DCFFX
Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности DCFFX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCFFX Destinations Core Fixed Income Fund | 3.92% | 2.99% | 3.96% | 2.78% | 1.73% | 3.78% | 2.54% | 2.87% | 2.66% | 1.76% |
LMSMX Western Asset SMASh Series M Fund | 4.43% | 4.20% | 5.24% | 4.68% | 3.40% | 3.78% | 6.84% | 7.19% | 3.18% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
LMSMX and DCFFX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LMSMX has higher volatility (1.17%) compared to DCFFX (1.01%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs DCFFX's -19.20%.
LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LMSMX и DCFFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор