PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LMSMX с LMGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX).

LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г.. LMGEX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 17 февр. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LMSMX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		0.68%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%18.88%

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у LMGEX с доходностью 0.68%.

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—

LMGEX

1 день
3.05%
1 месяц
-6.57%
С начала года
0.68%
6 месяцев
3.98%
1 год
21.32%
3 года*
14.87%
5 лет*
8.25%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с PGSIX
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMGTXLMGEX с LCSSXLMGEX с LMISXLMGEX с LCILX

Сравнение комиссий LMSMX и LMGEX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

LMGEX
Franklin International Equity Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

LMSMX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXLMGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.26

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.75

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.76

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

6.81

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMGEX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.26

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

0.53

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.26

-0.09

Корреляция

Корреляция между LMSMX и LMGEX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и LMGEX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности LMGEX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		8.22%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и LMGEX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и LMGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LMSMXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-63.37%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.83%

-11.64%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.98%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.02%

-8.40%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.07%

-18.29%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

3.01%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и LMGEX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.52%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LMSMXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

7.71%

-6.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.47%

11.25%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

17.11%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

15.62%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

16.10%

-7.88%