PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LMSMX с LMGEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LMSMX с LMGEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LMSMX (Western Asset SMASh Series M Fund) and LMGEX (Franklin International Equity Fund) are both mutual funds - LMSMX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Legg Mason, while LMGEX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Legg Mason. Over the past 5 years, LMSMX returned -2.04%/yr vs 8.10%/yr for LMGEX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LMSMX charges 0.00%/yr vs 2.05%/yr for LMGEX.

Доходность

Сравнение доходности LMSMX и LMGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LMSMX показывает доходность 0.85%, что значительно ниже, чем у LMGEX с доходностью 6.84%.

LMSMX

1 день
-0.25%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.20%
1 год
7.35%
3 года*
4.72%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
—

LMGEX

1 день
-0.73%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.01%
1 год
17.68%
3 года*
16.77%
5 лет*
8.10%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LMSMX и LMGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.85%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%
LMGEX
Franklin International Equity Fund		6.84%32.05%3.42%18.48%-13.55%12.87%2.74%17.61%-16.67%18.88%

Correlation

The correlation between LMSMX and LMGEX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.10

Over the past year, LMSMX and LMGEX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset SMASh Series M Fund

Franklin International Equity Fund

Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с PGSIXLMSMX с GOBSXLMSMX с DCFFXLMSMX с LMASXLMSMX с LCSMXLMSMX с AAIIXLMSMX с LMISX
Часто сравнивают с LMGEX:
LMGEX с VGKLMGEX с ARMGXLMGEX с LCILXLMGEX с LMVTXLMGEX с LMISXLMGEX с LMGTXLMGEX с LCSSX

Доходность на риск

LMSMX vs. LMGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
LMGEX
Ранг доходности на риск LMGEX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMGEX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMGEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMGEX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LMSMX c LMGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и Franklin International Equity Fund (LMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LMSMXLMGEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.19

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
1.74

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

1.54

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.43

5.52

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LMSMX vs. LMGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LMSMX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа LMGEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LMSMX и LMGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LMSMXLMGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.19

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.52

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.27

-0.10

Просадки

Сравнение просадок LMSMX и LMGEX

Максимальная просадка LMSMX за все время составила -30.76%, что меньше максимальной просадки LMGEX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LMSMX и LMGEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LMSMXLMGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.76%

-63.37%

+32.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-11.64%

+9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.50%

-13.05%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-28.98%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.77%

-2.80%

-9.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-18.21%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.25%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LMSMX и LMGEX

Текущая волатильность для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) составляет 1.28%, в то время как у Franklin International Equity Fund (LMGEX) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что LMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LMSMXLMGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.58%

-3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

12.32%

-9.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.40%

15.16%

-9.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.38%

15.81%

-5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.16%

16.18%

-8.02%

Сравнение комиссий LMSMX и LMGEX

LMSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LMGEX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LMSMX и LMGEX

Дивидендная доходность LMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности LMGEX в 7.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LMGEX
Franklin International Equity Fund		7.75%8.28%5.68%1.51%2.88%5.10%0.58%0.49%1.62%1.60%1.30%0.91%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.41%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LMSMX and LMGEX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LMGEX has higher volatility (4.58%) compared to LMSMX (1.28%). In terms of maximum drawdown, LMSMX dropped -30.76% vs LMGEX's -63.37%.

LMSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LMSMX и LMGEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор