PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US52470G7593

Эмитент

Legg Mason

Дата выпуска

27 дек. 2006 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия LMSMX составляет 0.00%.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) показал доход в 4.36% с начала года и 7.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LMSMX составила 0.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

LMSMX

С начала года

4.36%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

3.20%

1 год

7.51%

5 лет

-3.92%

10 лет

0.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LMSMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.96%3.45%0.46%1.42%-1.93%4.36%
20240.06%-3.41%1.19%-4.80%2.45%2.00%3.88%2.58%1.71%-5.86%1.48%-2.43%-1.72%
20234.30%-4.65%4.54%0.95%-2.08%-2.89%0.10%-0.50%-3.41%-2.03%5.84%5.60%5.14%
2022-3.04%-1.73%-6.45%-4.58%0.90%-2.19%3.75%-5.55%-7.87%-2.60%4.66%-0.70%-23.29%
2021-0.64%-3.06%-1.31%1.30%0.26%0.17%2.19%-0.27%-1.47%-0.77%0.75%-0.75%-3.66%
20202.14%0.87%0.08%2.03%1.71%-3.24%2.05%0.89%0.58%-0.70%1.08%0.26%7.91%
20191.56%0.11%2.05%0.15%0.69%-0.11%-0.09%1.29%0.23%0.53%-0.32%-2.70%3.35%
2018-1.64%-1.11%1.71%-1.09%1.01%0.18%-0.20%0.96%-1.19%-0.82%1.07%1.94%0.74%
20170.77%0.96%0.39%0.94%1.12%-0.10%0.42%1.67%-0.89%0.10%0.01%0.69%6.23%
20160.56%-0.34%1.09%0.56%-0.33%1.13%0.67%0.39%0.65%0.20%-0.61%0.41%4.46%
20150.28%0.52%0.90%-0.37%-0.39%-1.10%1.41%0.63%0.39%0.45%0.34%0.57%3.66%
20142.60%0.85%-0.10%1.06%1.23%0.46%0.03%0.94%0.20%0.81%0.59%0.40%9.43%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LMSMX составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LMSMX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Western Asset SMASh Series M Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.72
  • За 5 лет: -0.38
  • За 10 лет: 0.04
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Western Asset SMASh Series M Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.39$0.37$0.29$0.26$0.27$0.32$0.27$0.36$0.55$0.45$0.41

Дивидендный доход

4.88%5.24%4.69%3.66%2.41%2.42%3.00%2.48%3.34%5.17%4.19%3.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Western Asset SMASh Series M Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.01$0.03$0.03$0.03$0.00$0.09
2024$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.07$0.39
2023$0.01$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.07$0.37
2022$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.07$0.29
2021$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.07$0.26
2020$0.01$0.03$0.03$0.02$0.02$0.01$0.01$0.02$0.03$0.02$0.02$0.06$0.27
2019$0.01$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.06$0.32
2018$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.27
2017$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.10$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.06$0.36
2016$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.32$0.55
2015$0.00$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26$0.45
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.20$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Western Asset SMASh Series M Fund показал максимальную просадку в 31.57%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Western Asset SMASh Series M Fund составляет 20.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.57%5 янв. 2021 г.70419 окт. 2023 г.———
-6.3%7 окт. 2019 г.11419 мар. 2020 г.148 апр. 2020 г.128
-4.62%12 июн. 2020 г.417 июн. 2020 г.7229 сент. 2020 г.76
-3.91%28 февр. 2007 г.7413 июн. 2007 г.12713 дек. 2007 г.201
-3.81%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.15427 дек. 2018 г.328

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...