Сравнение SMTRX с INDAX
SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) and INDAX (ALPS/Kotak India ESG Fund) are both mutual funds - SMTRX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by ALPS, while INDAX is a India Equities fund managed by ALPS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SMTRX charges 0.99%/yr vs 1.33%/yr for INDAX.
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и INDAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INDAX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- -9.28%
- С начала года
- -10.87%
- 1 год
- -13.27%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- 6.76%
Сравнение доходности по годам SMTRX и INDAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 2.31% |
Correlation
The correlation between SMTRX and INDAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTRX vs. INDAX — Ранг доходности на риск
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
INDAX
Сравнение SMTRX c INDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMTRX | INDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и INDAX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -1.34%, что меньше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и INDAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTRX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.34% | -43.98% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -17.12% | +16.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -10.81% | +10.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и INDAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTRX | INDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 15.19% | -11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.80% | 15.25% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.80% | 16.88% | -13.08% |
Сравнение комиссий SMTRX и INDAX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и INDAX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности INDAX в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDAX ALPS/Kotak India ESG Fund | 6.31% | 5.62% | 16.14% | 4.43% | 1.65% | 5.48% | 0.00% | 1.30% | 6.55% | 2.79% | 1.32% | 15.14% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SMTRX and INDAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SMTRX и INDAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор