Сравнение SMTRX с ARINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Archer Income Fund (ARINX).
SMTRX управляется ALPS. Фонд был запущен 29 июн. 2018 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SMTRX и ARINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMTRX и ARINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.26% | 6.80% | 2.19% | 5.94% | -13.49% | -1.33% | 9.38% | 7.10% | 0.00% |
ARINX Archer Income Fund | -0.26% | 4.42% | 4.90% | 3.99% | -6.84% | 1.52% | 4.29% | 6.19% | 0.98% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SMTRX на уровне -0.26% и ARINX на уровне -0.26%.
SMTRX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 3.51%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- —
ARINX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.44%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.36%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMTRX и ARINX
SMTRX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ARINX в 0.98%.
Доходность на риск
SMTRX vs. ARINX — Ранг доходности на риск
SMTRX
ARINX
Сравнение SMTRX c ARINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTRX | ARINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.94 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.75 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.20 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.38 | 9.50 | -5.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.94 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.00 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.00 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между SMTRX и ARINX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTRX и ARINX
Дивидендная доходность SMTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности ARINX в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 4.21% | 4.16% | 4.27% | 3.82% | 1.51% | 1.23% | 3.31% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARINX Archer Income Fund | 3.20% | 2.72% | 3.77% | 3.15% | 2.72% | 2.56% | 2.66% | 2.69% | 2.84% | 2.94% | 2.84% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SMTRX и ARINX
Максимальная просадка SMTRX за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTRX и ARINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.11% | -97.42% | +79.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -1.63% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.11% | -97.42% | +79.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.90% | -97.30% | +95.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.14% | -9.37% | +4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.38% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTRX и ARINX
ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что SMTRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMTRX | ARINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 0.81% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 1.18% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.12% | 1.85% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.34% | 1,971.76% | -1,966.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 1,394.31% | -1,389.48% |