PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTOY с LITE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SMTOY с LITE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE).

Доходность

Сравнение доходности SMTOY и LITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTOY и LITE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		38.42%131.61%41.93%12.95%-13.35%-1.73%-11.45%14.66%-20.89%16.55%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		90.66%339.06%60.15%0.48%-50.68%11.57%19.55%88.76%-14.09%26.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SMTOY:

$43.05B

LITE:

$58.40B

EPS

SMTOY:

$333.15

LITE:

$3.23

Коэффициент P/E

SMTOY:

0.17

LITE:

217.31

Коэффициент P/S

SMTOY:

0.01

LITE:

25.97

Коэффициент P/B

SMTOY:

0.02

LITE:

68.98

Общая выручка (12 мес.)

SMTOY:

$4.97T

LITE:

$2.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

SMTOY:

$986.55B

LITE:

$704.00M

EBITDA (12 мес.)

SMTOY:

$619.08B

LITE:

$171.40M

Доходность по периодам

С начала года, SMTOY показывает доходность 38.42%, что значительно ниже, чем у LITE с доходностью 90.66%. За последние 10 лет акции SMTOY уступали акциям LITE по среднегодовой доходности: 17.61% против 38.75% соответственно.

SMTOY

1 день
2.26%
1 месяц
-16.59%
С начала года
38.42%
6 месяцев
95.26%
1 год
233.58%
3 года*
64.42%
5 лет*
30.46%
10 лет*
17.61%

LITE

1 день
7.33%
1 месяц
0.26%
С начала года
90.66%
6 месяцев
331.91%
1 год
1,027.30%
3 года*
135.20%
5 лет*
49.99%
10 лет*
38.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sumitomo Electric Industries Ltd ADR

Lumentum Holdings Inc.

Часто сравнивают с SMTOY:
SMTOY с BRK-B
Часто сравнивают с LITE:
LITE с AAOILITE с AVGOLITE с COHRLITE с TSMLITE с GELITE с LRCXLITE с NEM

Доходность на риск

SMTOY vs. LITE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTOY
Ранг доходности на риск SMTOY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTOY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTOY: 9999
Ранг коэф-та Мартина
LITE
Ранг доходности на риск LITE: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LITE: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LITE: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LITE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LITE: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LITE: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTOY c LITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Lumentum Holdings Inc. (LITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTOYLITEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.69

12.35

-7.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.01

5.48

-1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.80

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.89

35.64

-26.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

34.07

122.01

-87.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTOY vs. LITE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTOY на текущий момент составляет 4.69, что ниже коэффициента Шарпа LITE равного 12.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTOY и LITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTOYLITEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.69

12.35

-7.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.87

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.70

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.72

-0.85

Корреляция

Корреляция между SMTOY и LITE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTOY и LITE

Ни SMTOY, ни LITE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SMTOY
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR		0.00%1.06%1.35%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.23%2.26%
LITE
Lumentum Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SMTOY и LITE

Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки LITE в -66.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и LITE.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTOYLITEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.82%

-66.89%

-27.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.54%

-28.70%

+5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.52%

-66.48%

+27.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.67%

-66.89%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.87%

-12.37%

-51.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.99%

-23.45%

-41.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

8.38%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTOY и LITE

Текущая волатильность для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) составляет 19.57%, в то время как у Lumentum Holdings Inc. (LITE) волатильность равна 36.84%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTOYLITEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.57%

36.84%

-17.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.41%

70.39%

-29.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.21%

84.05%

-33.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.62%

57.67%

-21.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.45%

55.23%

-20.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SMTOY и LITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Lumentum Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.34T
665.50M
(SMTOY) Общая выручка
(LITE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SMTOY и LITE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Lumentum Holdings Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.7%
36.1%
Активы портфеля
SMTOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 276.53B при выручке в 1.34T, что соответствует валовой рентабельности в 20.7%.

LITE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 240.10M при выручке в 665.50M, что соответствует валовой рентабельности в 36.1%.

SMTOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 120.15B при выручке в 1.34T, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

LITE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 64.30M при выручке в 665.50M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.

SMTOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 80.71B при выручке в 1.34T, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.

LITE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Lumentum Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 78.20M при выручке в 665.50M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.