Сравнение SMTOY с BRK-B
SMTOY (Sumitomo Electric Industries Ltd ADR) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. SMTOY operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, SMTOY returned 20.32%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTOY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTOY показывает доходность 113.62%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции SMTOY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.32% против 12.93% соответственно.
SMTOY
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 30.76%
- С начала года
- 113.62%
- 6 месяцев
- 98.76%
- 1 год
- 310.71%
- 3 года*
- 94.36%
- 5 лет*
- 41.88%
- 10 лет*
- 20.32%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам SMTOY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 113.62% | 131.61% | 41.93% | 12.95% | -13.35% | -1.73% | -11.45% | 14.66% | -20.89% | 16.55% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between SMTOY and BRK-B is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between SMTOY and BRK-B shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTOY:
$66.44B
BRK-B:
$1.03T
SMTOY:
$481.54
BRK-B:
$33.62
SMTOY:
0.18
BRK-B:
14.24
SMTOY:
0.00
BRK-B:
0.55
SMTOY:
0.01
BRK-B:
2.75
SMTOY:
0.02
BRK-B:
1.42
SMTOY:
$5.18T
BRK-B:
$375.39B
SMTOY:
$1.05T
BRK-B:
$94.36B
SMTOY:
$657.37B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTOY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SMTOY
BRK-B
Сравнение SMTOY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTOY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 0.98 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.30 | -0.27 | +13.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.70 | -0.57 | +46.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTOY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63 | -0.18 | +5.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.61 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.67 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.48 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок SMTOY и BRK-B
Максимальная просадка SMTOY за все время составила -94.82%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTOY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTOY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.82% | -53.86% | -40.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.54% | -9.42% | -14.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.52% | -14.95% | -23.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.52% | -26.58% | -11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.67% | -29.57% | -23.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.24% | -11.33% | -32.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.89% | -11.07% | -53.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.84% | 4.46% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTOY и BRK-B
Sumitomo Electric Industries Ltd ADR (SMTOY) имеет более высокую волатильность в 22.17% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что SMTOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTOY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 3.72% | +18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | 10.70% | +37.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.61% | 14.32% | +41.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.40% | 17.11% | +22.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.56% | 19.43% | +16.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTOY и BRK-B
Ни SMTOY, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMTOY Sumitomo Electric Industries Ltd ADR | 0.00% | 1.06% | 1.35% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.23% | 2.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTOY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sumitomo Electric Industries Ltd ADR и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SMTOY и BRK-B
SMTOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 318.17B при выручке в 1.45T, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
SMTOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 149.83B при выручке в 1.45T, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SMTOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sumitomo Electric Industries Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 195.83B при выручке в 1.45T, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
SMTOY and BRK-B have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMTOY has higher volatility (22.17%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, SMTOY dropped -94.82% vs BRK-B's -53.86%.
SMTOY currently has the higher Sharpe Ratio (5.63 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTOY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор