PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с KDRN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SMTH с KDRN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN).

SMTH и KDRN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMTH - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. KDRN - это активно управляемый фонд от Kingsbarn. Фонд был запущен 20 дек. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SMTH и KDRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMTH и KDRN

2026 (YTD)202520242023
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		-0.10%6.86%2.76%3.49%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		0.62%4.65%1.30%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у KDRN с доходностью 0.62%.

SMTH

1 день
0.08%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
0.56%
1 год
3.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KDRN

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.77%
1 год
1.64%
3 года*
3.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Kingsbarn Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с KDRN:
KDRN с QMNNXKDRN с FTRBKDRN с NCPBKDRN с CPLSKDRN с OACPKDRN с WABFKDRN с BNDP

Сравнение комиссий SMTH и KDRN

SMTH берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KDRN в 1.09%.

KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF

Доходность на риск

SMTH vs. KDRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 4242
Ранг коэф-та Мартина
KDRN
Ранг доходности на риск KDRN: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KDRN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KDRN: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KDRN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KDRN: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KDRN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c KDRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHKDRNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.37

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.53

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.07

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.61

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

1.41

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. KDRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа KDRN равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и KDRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHKDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.37

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.12

+1.11

Корреляция

Корреляция между SMTH и KDRN составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и KDRN

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности KDRN в 3.13%

TTM2025202420232022
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.42%4.46%4.58%0.24%0.00%
KDRN
Kingsbarn Tactical Bond ETF		3.13%2.54%2.83%2.84%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SMTH и KDRN

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки KDRN в -15.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и KDRN.

Загрузка...

Показатели просадок

SMTHKDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-15.29%

+11.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-3.32%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-1.41%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-4.91%

+3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.44%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и KDRN

ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) имеет более высокую волатильность в 1.60% по сравнению с Kingsbarn Tactical Bond ETF (KDRN) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SMTH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KDRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SMTHKDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.60%

0.76%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.75%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.52%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

6.72%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

6.72%

-2.09%