PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMTH с ELFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMTH с ELFY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SMTH (ALPS Smith Core Plus Bond ETF) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SMTH is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by ALPS, while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. SMTH is actively managed, while ELFY is passively managed. Over the past year, SMTH returned 5.19% vs 47.53% for ELFY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. SMTH charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.

Доходность

Сравнение доходности SMTH и ELFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMTH показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.

SMTH

1 день
-0.21%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
5.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ELFY

1 день
-0.67%
1 месяц
3.53%
С начала года
29.07%
6 месяцев
26.90%
1 год
47.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMTH и ELFY

2026 (YTD)2025
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		0.34%6.02%
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		29.07%35.82%

Correlation

The correlation between SMTH and ELFY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г.

0.23

Сравнение распределения секторов SMTH и ELFY

Секторы
SMTH
ELFY

Энергетика

100.0%
13.1%

Сырьевые материалы

-

3.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

31.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

18.1%

Коммунальные услуги

-

33.9%

Энергетика

SMTH
100.0%
ELFY
13.1%

Сырьевые материалы

SMTH

-

ELFY
3.6%

Коммуникационные услуги

SMTH

-

ELFY

-

Потребительский циклический сектор

SMTH

-

ELFY
0.5%

Потребительский защитный сектор

SMTH

-

ELFY

-

Финансовые услуги

SMTH

-

ELFY

-

Здравоохранение

SMTH

-

ELFY

-

Промышленность

SMTH

-

ELFY
31.3%

Недвижимость

SMTH

-

ELFY

-

Технологии

SMTH

-

ELFY
18.1%

Коммунальные услуги

SMTH

-

ELFY
33.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Smith Core Plus Bond ETF

ALPS Electrification Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SMTH:
SMTH с ALIBXSMTH с UBNDSMTH с VOOSMTH с DODIXSMTH с SCHGSMTH с BONDSMTH с JPIE
Часто сравнивают с ELFY:
ELFY с GRIDELFY с ZAPELFY с AIPOELFY с XLUELFY с JXIELFY с VPUELFY с CCNR

Доходность на риск

SMTH vs. ELFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMTH
Ранг доходности на риск SMTH: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMTH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTH: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTH: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTH: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ELFY
Ранг доходности на риск ELFY: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFY: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMTH c ELFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMTHELFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.52

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.33

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.42

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

5.70

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.72

18.16

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMTH vs. ELFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMTH на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ELFY равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMTH и ELFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMTHELFYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.52

-1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

3.36

-2.17

Просадки

Сравнение просадок SMTH и ELFY

Максимальная просадка SMTH за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTH и ELFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMTHELFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-8.37%

+4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.74%

-8.37%

+5.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-0.67%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.06%

-1.60%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.62%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SMTH и ELFY

Текущая волатильность для ALPS Smith Core Plus Bond ETF (SMTH) составляет 1.31%, в то время как у ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что SMTH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMTHELFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

7.28%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

14.87%

-12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

18.98%

-15.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.59%

18.99%

-14.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

18.99%

-14.40%

Сравнение комиссий SMTH и ELFY

SMTH берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMTH и ELFY

Дивидендная доходность SMTH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности ELFY в 0.82%

ПозицияTTM202520242023
ELFY
ALPS Electrification Infrastructure ETF		0.82%0.76%0.00%0.00%
SMTH
ALPS Smith Core Plus Bond ETF		4.40%4.46%4.58%0.24%

Часто задаваемые вопросы

SMTH and ELFY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ELFY has higher volatility (7.28%) compared to SMTH (1.31%). In terms of maximum drawdown, SMTH dropped -4.11% vs ELFY's -8.37%.

On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs 5.19% for SMTH. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMTH has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SMTH.

SMTH has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 0.82% for ELFY.

SMTH is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while ELFY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.59% for SMTH and 0.50% for ELFY.

ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMTH и ELFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор