Сравнение SMTC с SKLZ
SMTC (Semtech Corporation) and SKLZ (Skillz Inc.) are both stocks. SMTC operates in Semiconductors (Technology), while SKLZ operates in Electronic Gaming & Multimedia (Communication Services). Over the past 5 years, SMTC returned 20.28%/yr vs -52.72%/yr for SKLZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMTC и SKLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMTC показывает доходность 129.81%, что значительно выше, чем у SKLZ с доходностью 122.74%.
SMTC
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- 49.89%
- С начала года
- 129.81%
- 6 месяцев
- 116.34%
- 1 год
- 341.59%
- 3 года*
- 97.75%
- 5 лет*
- 20.28%
- 10 лет*
- 21.50%
SKLZ
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 43.93%
- С начала года
- 122.74%
- 6 месяцев
- 70.82%
- 1 год
- 54.59%
- 3 года*
- -0.85%
- 5 лет*
- -52.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SMTC и SKLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMTC Semtech Corporation | 129.81% | 19.14% | 182.29% | -23.63% | -67.74% | 23.36% | 0.59% |
SKLZ Skillz Inc. | 122.74% | -14.31% | -19.39% | -38.40% | -93.19% | -62.80% | -4.40% |
Correlation
The correlation between SMTC and SKLZ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between SMTC and SKLZ shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SMTC:
-$0.45
SKLZ:
-$4.55
SMTC:
14.35
SKLZ:
1.42
SMTC:
$1.05B
SKLZ:
$104.50M
SMTC:
$541.32M
SKLZ:
$91.45M
SMTC:
$172.00M
SKLZ:
-$64.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMTC vs. SKLZ — Ранг доходности на риск
SMTC
SKLZ
Сравнение SMTC c SKLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Semtech Corporation (SMTC) и Skillz Inc. (SKLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMTC | SKLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.44 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.90 | 0.73 | +12.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.50 | 1.33 | +45.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMTC | SKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43 | 0.21 | +5.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.38 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок SMTC и SKLZ
Максимальная просадка SMTC за все время составила -85.40%, что меньше максимальной просадки SKLZ в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMTC и SKLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMTC | SKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -99.74% | +14.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.68% | -74.92% | +48.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.45% | -83.71% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.40% | -99.51% | +14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -98.90% | +98.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.92% | -90.24% | +42.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.39% | 41.16% | -33.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMTC и SKLZ
Текущая волатильность для Semtech Corporation (SMTC) составляет 23.40%, в то время как у Skillz Inc. (SKLZ) волатильность равна 29.63%. Это указывает на то, что SMTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMTC | SKLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.40% | 29.63% | -6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.07% | 155.24% | -107.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.33% | 262.51% | -199.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.67% | 140.58% | -77.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.62% | 138.99% | -85.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMTC и SKLZ
Ни SMTC, ни SKLZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SMTC и SKLZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Semtech Corporation и Skillz Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SMTC and SKLZ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SKLZ has higher volatility (29.63%) compared to SMTC (23.40%). In terms of maximum drawdown, SMTC dropped -85.40% vs SKLZ's -99.74%.
SMTC currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMTC и SKLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор